付费系列 7 - 双资产欧式期权 2D PDE 有限差分

本帖开始双资产（标的）欧式期权的二维 PDE 有限差分定价。产品包括互换期权、绩优期权、较佳/较差期权、最大看涨/看跌期权、最小看涨/看跌期权、基差期权、算术/几何篮子期权。

本帖目录如下：

各种产品的支付函数如下：

用偏微分方程有限差分对期权定价分五步：

• 方程解域 (solution domain)

• 网格打点 (grid construction)

• 终边条件 (terminal and boundary condition)

• 时空离散 (spatial and time discretization)

• 差分格式 (finite difference scheme)

方程解域和网格打点