SVD分解

首先SVD针对的是性质没有那么好的矩阵,既不是方阵,又是奇异的,普通的分解,比如LU分解会失效。
对于非方阵本身也没有什么特别好的性质和说法,但是SVD还是做到了应该做的。 A m × n A_{m{\times}n} Am×n (m>n)最终分解到了一个 Λ \Lambda Λ矩阵:
A m × n = U Λ n × n V A_{m{\times}n}=U{\Lambda}_{n\times n}V Am×n=UΛn×nV, 其中 U m × n U_{m{\times}n} Um×n, V n × n V_{n{\times}n} Vn×n, U ′ U = I U'U=I UU=I(这里注意顺序), V ′ V = I V'V=I VV=I
所以应该说分解的精髓都在U里面了,而不在 Λ \Lambda Λ矩阵里面。

参考:
numericalRecipesinC p59

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