首先SVD针对的是性质没有那么好的矩阵,既不是方阵,又是奇异的,普通的分解,比如LU分解会失效。
对于非方阵本身也没有什么特别好的性质和说法,但是SVD还是做到了应该做的。
A
m
×
n
A_{m{\times}n}
Am×n (m>n)最终分解到了一个
Λ
\Lambda
Λ矩阵:
A
m
×
n
=
U
Λ
n
×
n
V
A_{m{\times}n}=U{\Lambda}_{n\times n}V
Am×n=UΛn×nV, 其中
U
m
×
n
U_{m{\times}n}
Um×n,
V
n
×
n
V_{n{\times}n}
Vn×n,
U
′
U
=
I
U'U=I
U′U=I(这里注意顺序),
V
′
V
=
I
V'V=I
V′V=I
所以应该说分解的精髓都在U里面了,而不在
Λ
\Lambda
Λ矩阵里面。
参考:
numericalRecipesinC p59