平稳性
平稳性定义
时间序列 X t X_t Xt来自于一个概率分布，且满足：
1、 均值为与时间无关的常数；
2、方差是与时间无关的常数；
3、协方差至于时间间隔有关，与时间无关；
则称该随机时间序列是平稳的，该随机过程是一个平稳随机过程。
- 白噪声
X t = μ t , μ ～ N ( 0 , σ 2 ) X_t=\mu_t,\qquad \mu ～N(0,\sigma^2) Xt=μt,μ～N(0,σ2)
这个序列称为白噪声,由于具有相同的均值与方差，且协方差为零，满足以上定义，是平稳的。 - 随机游走
X t = X t − 1 + μ t X_t=X_{t-1}+\mu_t Xt=Xt−1+μt
该序列有相同的均值。但是方差呢？我们递推可得：
X t = X 0 + μ 1 + . . . + μ t X_t=X_0+\mu_1+...+\mu_t Xt=X0+μ1+...+μt
则Var ( X t ) = t σ 2 (X_t)=t\sigma^2 (Xt)=tσ2,故非平稳。
但是可以取差分得到平稳序列：
Δ X t = X t − X t − 1 = μ t \Delta X_t=X_t-X_{t-1}=\mu_t ΔXt=Xt−Xt−1=μt
事实上，随机游走是一阶自回归AR（1）过程 X t = ϕ X t − 1 + μ t X_t=\phi X_{t-1}+\mu_t Xt=ϕXt−1+μt的特例。
平稳性的单位根检验
- DF检验
我们知道随机游走模型可以看成是模型 X t = ρ X t − 1 + μ t X_t=\rho X_{t-1}+\mu_t Xt=ρXt−1+μt
中 ρ = 1 \rho=1 ρ=1的情形。若经检验 ρ = 1 \rho=1 ρ=1，则称 X t X_t Xt有一个单位根， X t X_t Xt就是随机游走，是非平稳的。这就是平稳性的单位根检验。
将模型差分得：
Δ X t = ( ρ − 1 ) X t − 1 + μ t = δ X t − 1 + μ t \Delta X_t=(\rho-1)X_{t-1}+\mu_t=\delta X_{t-1}+\mu_t ΔXt=</
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