如何计算近似纳什均衡_纳什-纳什解(Nash-in-Nash Solution)简介

这是本专栏的第 62 篇日记

最近写了一篇关于Nash-in-Nash Solution（直翻过来是“纳什-纳什解”，我是在 @Manolo 的专栏文章里看到这个翻译的，但是说实话这么翻译完全不能让人理解这是个什么东西……）的论文，打算分三篇专栏文章介绍一下这个产业组织理论领域比较热门（热门过一阵子？）的概念。因为我自己是做理论的，所以这三篇文章也只偏重于理论，但实际上纳什-纳什解主要在实证研究中用的比较多。这三篇专栏分别是：

1) 纳什-纳什解简介，基于Horn & Wolinsky (1988, RAND)+文献综述+我自己的理解

2) 纳什-纳什解的抗扭曲性(Distortion-Proof)，这个是我最近写的

3) 纳什-纳什解的微观基础，基于Collard-Wexler, Gowrisankaran & Lee (2019, JPE)

如果两个公司（不妨认为其中一家是上游公司，一家是下游公司）合作执行某项计划，那么计划的收益该如何在双方之间进行分配？合作博弈论提出，我们可以采用所谓的纳什谈判(Nash bargaining)的做法：记双方不合作时的收益为

（也称为分歧点(disagreement point)），合作时采用分配方式

的收益分别为

和

，双方的谈判力(bargaining power)分别为

和

，则纳什谈判所选择的分配方式最大化如下的纳什积(Nash product)

当然，如果对于任意的

，总是会有一方的收益低于分歧点，那么纳什谈判将会破裂，双方将获得分歧点处的收益。

如果现在这家上游公司转而与两家下游公司同时合作，那么收益该如何分配呢？特别需要注意，由于有两家下游公司，上游公司和其中一家下游公司的收益分配方式可能给予后者在下游行业中更高或更低的竞争力，并进而影响上游公司和另一家下游公司所能分配的收益。比如说，上游公司给下游两家生产相似产品的工厂提供原材料，如果上游公司决定对工厂1降价，那么工厂1能够在下游市场上获取更高的市场份额，而未获得降价的工厂2的市场份额缩减，导致上游公司在与工厂2的谈判中获得的收益会降低。换言之，任意一家公司的收益不仅取决于自己参与的谈判，也取决于自己未参与的谈判。

对于这种双边一对多（或多对多）同时通过谈判决定收益分配的问题，Horn & Wolinsky (1988) 首先提出了纳什-纳什解的概念（尽管这一术语并不是他们最先使用的），其中两个“纳什”分别代表“纳什谈判”和“纳什均衡”。纳什-纳什解并非给出一个谈判的操作过程，相反，它表示的是一种满足以下要求的谈判结果：

假设所有公司当前的收益分配方式符合纳什-纳什解，上游公司A和下游公司a突然决定重新谈判(re-negotiation)。这一重新谈判将采用纳什谈判的方式进行，重新谈判只改变A与a之间的收益分配方式 。

为了确定纳什谈判选择什么样的收益分配方式，需要明确谈判双方的收益和分歧点。如果双方谈判成功，双方的收益将由其它谈判结果（处于纳什-纳什解当中）和新的A与a之间的收益分配方式共同决定；如果双方谈判失败，双方获得的分歧点收益是双方原本不进行重新谈判（因此所有收益分配方式符合纳什-纳什解）但不合作时的收益。

（注：分歧点处的收益是纳什-纳什解的一个难点，参考下文具体案例中的相应部分）

根据上述收益函数和分歧点，重新谈判给出的分配方式，恰好与纳什-纳什解所要求的A与a之间的收益分配方式一致。换言之，单独一对上下游公司没有动力去单方面偏离纳什-纳什解，这恰恰就是纳什均衡的性质：当其他人都按照纳什均衡选择时，我的最优反应也是按照纳什均衡选择。

作为一个具体案例，让我们来回顾一下Horn & Wolinsky (1988) 中给出的例子：上游公司是一家劳务派遣公司，向下游两家工厂提供劳动力，双方就劳动力的工资进行谈判，拥有相同的谈判力。

工厂可以用一单位劳动力无成本地生产一单位产品，产品的售价由（逆）需求函数

给出。给定两家工厂的工资水平

，容易计算出下游工厂竞争的均衡结果是，工厂向劳务派遣公司购买

单位的劳动力，生产同等数目的产品，最终获得的利润（出售产品的收入减去劳动力成本）是

而上游公司从出售劳动力中获得的收益则是

确定了这些函数，让我们看看工资水平如何由纳什-纳什解确定。假如现在的工资水平恰好为纳什-纳什解

，劳务派遣公司和工厂

决定重新谈判工资水平

。如果谈判成功，则劳务派遣公司获得

而工厂获得

。如果谈判失败，则工厂没有劳动力，收益为0，劳务派遣公司则获得

（这里具体说一下为什么分歧点收益是一个难点，因为这个分歧点是不太符合直觉的：如果劳务派遣公司和其中一家工厂闹掰了，那么难道不应该是下游只有另一家工厂从而可以垄断市场吗？为什么另一家工厂还要按照纳什-纳什解给出的工资水平决定需要的劳动力数量呢？我的理解是这样的：由于纳什均衡的缘故，所有这些重新谈判都只处于想像中，最终并不会付诸行动，相应的其它工厂也永远不会需要针对“谈判破裂”做出改变；而又由于所有的谈判是独立、同时进行的，互相并不知道其它谈判的结果（这其实隐含了一个秘密签约(secret contracting)的条件，我会在下一篇文章里谈到），因此当单个谈判破裂时，对于其它谈判的信念(belief)是其他人并不会知道该谈判破裂，进而其它谈判应当仍然按照纳什-纳什解进行，于是分歧点处来自其它工厂的收益应当符合纳什-纳什解）

于是根据纳什-纳什解的要求，重新谈判的结果应当仍然是

，也即

对

同理可得相同的式子，最终可计算出

其实Horn & Wolinsky (1988)这篇论文本来是在讨论横向合并(horizontal merger)带来的福利影响，作者本身并没有意识到纳什-纳什解的重要性，举的例子也非常具体：一个上游公司，两个下游工厂，非常特定的函数形式。在这篇文章发表的一年前，同样在RAND上有一篇Cremer & Riordan (1987)，提出了所谓Contracting Equilibrium的概念，然后作者也举了个例子：一个上游供应商，n个下游消费者，消费者有不对称信息，供应商与每个消费者签订合同（不一定按照纳什谈判），收益受到所有合同（不管是不是你签的）的影响，合同结果构成纳什均衡。这么一对比很容易看出，如果只看这部分，其实87年的论文反而比88年论文更加一般化，而且87年的论文讲的主题就是双边合同，但是现在提到纳什-纳什解大部分论文都会说是从88年论文开始的（偶尔有几篇会提到87年的CE这个概念），这是为什么呢？

在回答这个问题之前，让我先偏个题，介绍一下近年来针对或者运用纳什-纳什解的研究：如之前所说，纳什-纳什解的理论研究并不多，除了微观基础那篇JPE以外，我注意到的只有一篇Bagwell, Staiger & Yurukoglu (2020)，用纳什-纳什解来研究关税。而大多数提到纳什-纳什解的都是实证研究， 比如医院和医疗保险市场的就有Gowrisankaran, Nevo & Town (2015 AER)以及Ho & Lee (2017 ECMA, 2019 AER)和Dafny, Ho & Lee (2019 RAND)，医疗设备市场的Grennan (2013 AER)，电视市场的Crawford & Yurukoglu (2012 AER)以及Crawford, Lee, Whinston & Yurukoglu (2018 ECMA)；特别地我要提一篇我也不知道怎么找出来的Draganska, Klapper & Villas-Boas (2010)，讲上游制造商和下游渠道的谈判，这篇文章的神奇之处在于它用纳什-纳什解的想法来做实证研究，但是由于作者是做marketing的，所以他们并不知道Horn & Wolinsky (1988)这篇文献（起码他们没有引用）。

所以我们回过来看上面这个问题，纳什-纳什解，顾名思义就是要求企业间谈判用纳什谈判的，而这个要求确实是在88年论文才作出的。从实证研究的需求来看，87年的模型的一般化有些过于鸡肋了，比如通常没有必要的话不会考虑不对称信息，比如没有明确合同如何签订导致不知道该去估计什么参数等等，而纳什-纳什解的具体反而成了它的优点。

有些纳什-纳什解的缺点在实证研究中不是问题，甚至可能是优点，比如上面提到的分歧点收益如何决定：Crawford & Yurukoglu (2012)就提到，他们一开始考虑纳什-纳什解的时候，分歧点的收益是按照“如果谈判破裂，那么所有其它谈判会据此重新计算”来的，但是这样一来可能会有连锁反应式的谈判破裂，而按照上面提到的这种不符合直觉（但终归还是有些道理）的分歧点收益，计算就会变得非常简单。从理论研究角度来看纳什-纳什解的一些缺点，比如纳什-纳什解可能不存在或不唯一，再比如纳什-纳什解要求所有涉及的谈判总是不会破裂（如果有谈判可能破裂，那么只能在计算纳什-纳什解之前就把这一对排除出去），在实证研究中都不是问题：实证研究的前提就是认为现在的市场是纳什-纳什解，所以存在性没问题；至于理论研究关心唯一性，主要是关乎做比较静态分析的合理性，不保证唯一性，可能随着参数的边际变动，会从一个均衡跳到另一个均衡，但对实证来说，在估计参数时无所谓唯一性，在变动参数进行新的估计时，只要数值上可以确认结果唯一就够了，无需理论上的唯一性；至于谈判不会破裂就更没问题了，现实中都观察到了谈判结果，那可不是没有破裂吗？

Reference:

Bagwell, K., Staiger, R. W., & Yurukoglu, A. (2020). “Nash-in-Nash” tariff bargaining.Journal of International Economics,122, 103263.

Collard-Wexler, A., Gowrisankaran, G., & Lee, R. S. (2019). nash-in-nash bargaining: a microfoundation for applied work. Journal of Political Economy, 127 (1), 163-195.

Crawford, G. S., Lee, R. S., Whinston, M. D., & Yurukoglu, A. (2018). The welfare effects of vertical integration in multichannel television markets. Econometrica, 86(3), 891-954.

Crawford, G. S., & Yurukoglu, A. (2012). The welfare effects of bundling in multichannel television markets. American Economic Review, 102 (2), 643-685.

Cremer, J., & Riordan, M. H. (1987). On governing multilateral transactions with bilateral contracts.The RAND Journal of Economics, 436-451.

Dafny, L., Ho, K., & Lee, R. S. (2019). The price effects of cross-market mergers: theory and evidence from the hospital industry. The RAND Journal of Economics, 50 (2), 286-325.

Draganska, M., Klapper, D., & Villas-Boas, S. B. (2010). A larger slice or a larger pie? an empirical investigation of bargaining power in the distribution channel. Marketing Science, 29 (1), 57-74.

Gowrisankaran, G., Nevo, A., & Town, R. (2015). Mergers when prices are negotiated: Evidence from the hospital industry. American Economic Review, 105 (1), 172-203.

Grennan, M. (2013). Price discrimination and bargaining: Empirical evidence from medical devices. American Economic Review, 103 (1), 145-177.

Ho, K., & Lee, R. S. (2017). Insurer competition in health care markets. Econometrica, 85 (2), 379-417.

Ho, K., & Lee, R. S. (2019). Equilibrium provider networks: Bargaining and exclusion in health care markets. American Economic Review, 109 (2), 473-522.

Horn, H., &Wolinsky, A. (1988). Bilateral monopolies and incentives for merger. The RAND Journal of Economics, 408-419.

(Photo Credit: geralt via Pixabay)