计量经济学 pdf_计量经济学笔记（十六）

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计量经济学 | 第三章：独立同分布随机样本的线性回归模型（四）​mp.weixin.qq.com

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第三章 独立同分布随机样本的线性回归模型

• 第五节 渐近方差估计量

为了构造参数置信区间估计量或进行参数假设检验，需要估计

的渐近方差

。由于在条件同方差和条件异方差情况下，

的表达式不同，因此分以下两种情形讨论。

1.条件同方差

根据前文的叙述我们知道，此时

的渐近方差为

首先估计

。

引理3.5 给定假设3.1(独立同分布),3.2(线性),3.4(非奇异性)，则

其次，考虑估计

。

因为

，可使用样本残差方差估计量

定理3.6

的一致估计量(Consistent Estimator of

)： <