自相关是指在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间存在相关性或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间存在相关性,它是不满足经典OLS回归的假定之一。自相关问题往往出现在时间序列数据中,所以也经常称为“序列自相关”。自相关问题往往采用残差图、DW检验、LM检验(也称BG检验)等检验方法,并采用广义差分法进行修正,又由于实际中估计自回归系数p的不同,分为杜宾两步法、科克伦-奥科特迭代法。
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数据与OLS回归接着上回,仍然以1990-2012年货币供给量与国内生产总值数据为例,数据如下:
建立线性回归模型
在eviews命令栏输入LS lnM2 C lnGDP,得到:
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科克伦-奥科特