hausman检验_解释变量内生性检验

两步：

1.先对IV进行underidentification，weak IV，overidentification检验，都通过了，这个IV才能用
2.用通过了以上检验的IV做Hausman 检验/DWH检验。

是否应该使用IV得看核心解释变量是否内生，需要用Durbin-Wu-Hausman检验（DWH检验），与Hausman检验不同的是，如果存在异方差，则传统的Hausman 检验不再适用，需要用Durbin-Wu-Hausman检验，所以一般情况下用Durbin-Wu-Hausman检验。如果没有内生性，则OLS比IV更有效，也就是说此时用IV也会得到一致的估计，但估计量的方差增大了。如果有内生新，则只有IV是一致的。Hausman 检验/Durbin-Wu-Hausman检验的H0:所有解释变量均外生。原理是通过对比OLS和IV的结果是否存在显著的差异来判断，如果差别显著，则解释变量为内生，反之亦然。

Hausman 检验的前提是IV估计是一致的，也就是说选择的IV得与扰动项正交，也就是不相关。如果不满足这个条件，则Hausman 检验的结果不可信。这也是为什么用不同的IV做Hausman 检验会得出不同的结论，用不同的IV发现核心解释变量有时内生有时外生，与用什么IV有关。

所以还得是有效的IV，有效的IV，需要通过underidentification，weak IV，overidentification三个检验。IV的三个检验又是个专门的问题，在一篇文章中已经写到。

在有限样本的情况下，DWH检验经常会出现负值，原因是模型设定有问题，Hausman 检验的基本假设无法满足