卡方分布的期望和方差_矩母函数、正态分布、二次型

最新推荐文章于 2022-06-16 16:00:09 发布
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文章标签： 卡方分布的期望和方差
本文深入探讨了矩母函数在正态分布中的应用，详细阐述了平方和与二次型的期望和方差。同时，文章介绍了非中心卡方分布的性质，包括其可加性，这对于理解和应用统计学中的卡方分布至关重要。
摘要由CSDN通过智能技术生成

撰写本文的目的是介绍一些技巧，部分定理会进行详细证明

矩母函数与正态分布

  • 定义 1矩母函数
设
为随机变量，若存在正实数
，使得对于
中任一实数
，
均存在，则称
为
的
矩母函数(moment generating function)

它之所以叫做moment generating function，是因为通过它可以比较方便的求出随机变量各阶原点矩，后文定理马上会介绍这一性质

  • 例 1
若
，即其概率密度函数为
，它的矩母函数是
  • 证明

注意其中
是
的概率密度函数，它在
上的积分值为
  • 例 2
若
，即其概率密度函数为
，它的矩母函数是
  • 证明
令
，
，于是有
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chisquare-mgf:卡方分布矩生成函数（MGF）
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【数理统计】矩母函数
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矩母函数的推导与说明 – 潘登同学的概率论笔记 文章目录矩母函数的推导与说明 -- 潘登同学的概率论笔记矩母函数的由来矩母函数n阶导是n阶距的证明经典分布的矩母函数伯努利分布二项分布泊松分布指数分布正态分布独立随机变量和 矩母函数的由来 考虑一个有样本空间SSS的随机变量XXX,一阶距表示随机变量XXX的期望E[X]E[X]E[X]，二阶矩表示随机变量X2X^2X2的期望E[X2]E[X^2]E[X2]，那么n阶距表示XnX^nXn的期望E[Xn]E[X^n]E[Xn] 回想概率密度函数与概率分布函数:
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