cta策略 有哪些_CTA量化策略学习笔记

目标140

- 不愿看就拉黑我吧。Good job dude!

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除了万矿，近期我还在倒腾vnpy。

首先，我把vnpy知乎专栏上文章大概全看了一遍，了解了这个平台不断升级的历史以及一些基本思路。同时，也买了作者在见识卖399的课，课程全部看了一遍，基础的内容跳着看。最后讲自己开发模块的内容简略看。重点看的是中间有关策略开发的部分。我的想法是，先在平台上把自己的策略跑起来，在考虑去优化平台和开发自己需要的模块。近期随着文档的不断完善，vnpy上手相对还是比较容易的。

然后就是上手开干，先是安装，尝试了1.9的版本，装上了，但只支持python2，这时正好出了v2.0的大版本，支持python3。果断弃坑老版本，目前V2.0.4，新出的v2.0.5没有特别需要的功能，观察一下再升级。除了交易软件以外就是数据库了，老版本只支持mongodb，新版本支持关系型数据库了。鉴于笔者sql也不是很熟，之前装1.9时候已经装了mongodb，目前急需沿用了mongo。

接下来就是交易接口，先是去simnow网站注册账号，马上收到账号和密码的短信。在vntrader中对数据库和ctp信息进行了一些配置之后顺利连上。订阅行情正常，使用行情记录模块保存行情到本地数据库正常。这中间踩的坑有(1)ctp第一次登陆需要改密码，vntrader没这个功能，simnow网站下载一个快期2，用短信里的账号密码登陆改密码成功在用vnpy登陆。(2)simnow环境及接口选择。近期由于看穿式的原因，ctp进行了版本升级，simnow的环境也比较乱。经过测试，目前需要用6.3.15版本的CTP接口，连接第一套环境，看穿式前置的第二组。APPID为simnow_client_test，认证码为0000000000000000(16个0)。这样配置以后就可以正常连接了。

最后就是实盘的一些准备工作，昨天找了期货公司开好账户，等待vnpy测试差不多之后就可以向期货公司申请看穿式的验证了。这是下一阶段的工作。下一阶段的重点工作是回测数据的准备和策略开发。数据方面，vnpy合作方是ricequant，但米矿数据试用期较短，joinquant给一年的试用期。本站有大神已经开源了vnpy通过joinquant试用接口下载数据保存本地数据库的程序，我准备先尝试这个方法，走不通再想其他路子。