为什么要关心中心极限定理和Donsker定理
这可能就是Donsker定理要解决的问题。与Donsker定理相关的,还有Glivenko-Cantelli Theorem,似乎与中心极限定理与大数定律之间的关系是对应的。类似的,与正态分布相对应的可能是布朗桥。
同时,把一个随机变量展开为随机过程,以及相应定理在时域上的推广,似乎全部可以用傅里叶变换全部联系起来。
作为一个宏观研究人员,严谨的讨论一些数学方面问题远超出了我的能力范围。但受兴趣与实际需要驱动,对于很多数学上的概念,又不得不持续的学习和思考。下面是一些关于中心极限定理及其他相关知识点与经济金融领域部分概念,如何统一起来的初步体会。
这就是我这个学习体会及相应结构安排的一些考虑,是为题记。
1. 自然底数和复利
复利的计算是得到自然底数
的历史背景之一(见 @温欣提市 对此做的一些总结)。
相应的也有,
如果对
泰勒展开,则有
从
的定义式看,是有一种复利的直观解释的。那么,
的泰勒展开形式是否有一种直观的解释呢?如果