随机变量的特征函数

概率论基础知识整理（一）
大数定理与中心极限定理

• 由特征函数定义可知，特征函数是把分布函数从直角坐标系换到“频域”坐标系的形式，这样的变换使某些计算变得简单，如计算N个两两相互独立的随机变量之和的概率密度函数（性质一）。
• 由求矩公式可知，知道了特征函数，也就知道了分布函数的n阶矩，也就是知道了分布函数的所有特征，例如期望（一阶矩），方差（一阶矩和二阶矩组合）等。
• 由级数展开式可知，特征函数相等意味着各阶矩相等，意味着各个特征相等，意味着分布相同。