计量经济学 pdf_高级计量经济学学习要点（一）：概率论与统计推断

一学期的计量经济学博士课程的学习即将结束，我决定在知乎开一个新坑，主要目标是用一些简单例子，对计量经济学中的概率论、统计和回归分析进行一个初步的介绍。我打算用四篇文章的篇幅简单介绍一下概率论和统计推断、矩阵、OLS、工具变量四个方面的部分知识。

我的偶像邹至庄教授，计量经济学领域泰斗，原港中大（深圳）深高金理事。20世纪60年代，他在理论方面创建的计量经济学的邹检验，以及提出的动态经济学谱分析方法和最优控制方法，蜚声国际。其中“邹氏检验”已经成为计量经济学中的重要工具。

这个系列的第一篇文章会简单介绍一下概率论和统计推断的基本知识，包括渐进分析工具、矩量母函数、矩估计、最大似然估计、对估计结果的衡量、假设检验。我在统计推断方向的主要参考书是Hogg等(2013)^[1]。

渐进分析工具

1.大数定律（LLM）

若有一系列独立同分布的

,且

，则：

2.

若有

概率收敛于

，则有

概率收敛于

。

分布收敛中也有类似的定理，叫做continuous mapping theorem。

注：概率收敛可以看做是分布收敛于一个都是constant的分布。

3.中心极限定理

若有一系列独立同分布的

，且共同均值为

，共同方差为

。那么：

4.Slutsky引理