python衍生品库_「手把手教你」固定收益和衍生品分析利器QuantLib入门

引言

QuantLib是一个专门用于利率、债券与衍生品等金融工具定价分析的库，可以说是固定收益和金融衍生品分析的一个利器。QuantLib本身是使用C++写的，通过SWING技术封装后可以在Python调用。直接使用pip安装可能会报错，建议下载安装包的whl文件，然后再用pip进行安装。

https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#quantlib (建议收藏，涵盖了Python大部分第三方包)，找到与自己电脑和Python相对应的版本下载，如我的电脑是64位，Python3.7，选择第一个下载，将下载的文件放在当前工作目录，然后进入cmd模式(cmd模式下的地址即为当前工作目录)，输入：“pip install QuantLib_Python‑1.11‑cp37‑cp37m‑win_amd64.whl”即可，如果import QuantLib没有报错说明安装成功。

如何查看系统环境、包的版本号和当前工作路径呢？

#先pip安装watermark#查看系统环境和module的版本号%load_ext watermark%watermark%watermark -p pandas,numpy,QuantLib,matplotlib

输出结果：

#查看当前工作目录import osos.getcwd()

#输出结果：'C:甥敳獲zjy'引入QuantLib包

#引入QuantLibimport QuantLib as ql

QuantLib基础模块：Dates

日期模块Dates包含了Date，Period，Calendar，DayCounter，Schedule，DateGeneration等,是QuantLib的基础模块，包含了时间、日期、日历等的定义、生成和逻辑运算等，是数学建模和量化分析的重要基础。

Date:日期

Date是日期格式，日期范围是1901-01-01至2199-12-31。有三种写法：(1)Date(n),与Excel类似，其中n的范围是367-109574之间的数字(含)，其他超出该范围的数字都会报错；(2)Date(day,month,year),即日，月，年的输入格式，其中日和年必须是数字，而月可以是其他格式，如ql.June(相当于输入6)。(3)Date(日期，格式),如：Date('20-09-2020', '%d-%m-%Y')

应用实例：定义日期“2020年11月11日”

d1=ql.Date(11,11,2020)d2=ql.Date('2020-11-11','%Y-%m-%d')d3=ql.Date('20201111','%Y%m%d')d4=ql.Date(44146)#四种写法等价print(d1==d2==d3==d4)

#输出结果：True

日期定义与运算

today=ql.Date(11,11,2020)print('初始日期:', today)print('ISO格式:', today.ISO())#返回一周七天对应的数字：注意周日(Sunday)是1，周六(Saturday)是7print('一周中第几天:', today.weekday())print('该月的第几天:', today.dayOfMonth())print('本年的第几天:', today.dayOfYear())print('月份:', today.month())print('年份:', today.year())#相当于第一种写法的逆运算print('日期数字:', today.serialNumber())

输出结果：
初始日期: November 11th, 2020
ISO格式: 2020-11-11
一周中第几天: 4
该月的第几天: 11
本年的第几天: 316
月份: 11
年份: 2020
日期数字: 44146

#逻辑判断print(today == ql.Date(12, 11, 2020))print(today > ql.Date(11, 10, 2020))print(today 

输出结果：False、True、True、True

获取Date内置日期和运算函数

print('当前日期:', ql.Date.todaysDate())print('系统支持最小日期 :', ql.Date.minDate())print('系统支持最大日期 :', ql.Date.maxDate())#判断是否闰年print('是闰年吗？ :', ql.Date.isLeap(202