使用Python的QuantLib库，进行期权的定价与希腊字母的计算

由Black-Scholes在1973年提出的期权定价模型，可以说是现代财务的起始点。我们首先以一个简单的欧式(Vanilla)期权为例，说明如何使用QuantLib套件，简单的完成价格与Greeks的计算。并且呼叫隐含波动性的计算函数，轻易的算出这个交易时重要的参数。下表List 1_1便是整个程序的列表。

程序分为7个段落，第一段为定价环境参数设定，第二段为市场参数设定，第三段金融工具参数设定，第四段为定价引擎的设定，第五段为定价结果产出，第六段为敏感性结果产出，第七段为隐含波动性的计算产出。

#001 import QuantLib as ql

# 1.Enviroment

#003 settings = ql.Settings.instance()

#004 evDate = ql.Date(8, 6, 2021)

#005 settings.setEvaluationDate(evDate)

#006 Cal = ql.NullCalendar()

#007 DC365 = ql.Actual365Fixed()

#008 settlementDays = 0

#009 refDate = Cal.advance(evDate, settlementDays, ql.Days, ql.Following, False)

#010 maturity = Cal.advance(refDate, 1, ql.Years, ql.Following, False)

#011

# 2.Market Data

#013 S0 = 100

#014 QS = ql.SimpleQuote(S0)

#015 h_QS = q