matlab置信区间,置信区间（Confidence Interval）

一直做着的不确定性分析，很多时候会涉及到置信区间的概念，但一直没能有个清晰的认识，今天终于从网上查资料，具体核实了置信区间的含义。

95%置信区间(Confidence Interval,CI)：当给出某个估计值的95%置信区间为【a,b】时，可以理解为我们有95%的信心(Confidence)可以说样本的平均值介于a到b之间，而发生错误的概率为5%。

有时也会说90%，99%的置信区间，具体含义可参考95%置信区间。

置信区间具体计算方式为:

(1)知道样本均值(M)和标准差(ST)时：

置信区间下限：a=M - n*ST;     置信区间上限：a=M + n*ST;

当求取90% 置信区间时 n=1.645

当求取95% 置信区间时 n=1.96

当求取99% 置信区间时 n=2.576

(2)通过利用蒙特卡洛(Monte Carlo)方法获得估计值分布时：

先对所有估计值样本进行排序， 置信区间下限：a为排序后第lower%百分位值;     置信区间上限：b为排序后第upper%百分位值.

当求取90% 置信区间时 lower=5  upper=95;

当求取95% 置信区间时 lower=2.5  upper=97.5

当求取99% 置信区间时 lower=0.5  upper=99.5

当样本足够大时，(1)和(2)获取的结果基本相等。

附刚准备MATLAB 求取置信区间源码：

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%%% 置信区间的定义90%，95%，99%

clear

clc

sampledata=randn(10000,1);

a=0.01; %0.01 对应99%置信区间， 0.05 对应95%置信区间 ，0.1 对应90%置信区间

if a==0.01

n=2.576; % 2.576 对应99%置信区间， 1.96 对应95%置信区间 ，1.645 对应90%置信区间

elseif a==0.05

n=1.96;

elseif a==0.1

n=1.645;

end

%计算对应百分位值

meana=mean(sampledata);

stda=std(sampledata);

sorta=sort(sampledata);  %对数据从小到大排序

leng=size(sampledata,1);

CIa(1:2,1)=[sorta(leng*a/2);sorta(leng*(1-a/2))];

%利用公式计算置信区间

CIf(1:2,1)=[meana-n*stda;meana+n*stda];

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