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Beta 分布的物理意义
假设某个硬币,在toss之后,可以很稳定的以
那么显然,在
而
我们对
将(2)-(4)代入(1)后,我们有:
公式(5)中,等号右边的分式结构的分子
将(6)带入(5),我们有:
从(7)的表达式中,我们已经可以看出这是一个beta分布了。进一步来说,如果令
这是一个标准的beta分布。因此我们可以看出,进行
而且beta分布还是伯努利分布以及二项分布的一个共轭先验(conjugate prior)分布。无论是数学形式上还是物理意义上都有着很奇妙的性质。
下面的公式(5Full)是正文中公式(5)的完整推导。
参考资料
- wikipedia Gamma function
- wikipedia Beta function
- Larry Wasserman, All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference, ch11