基于BS模型与基于二叉树模型的欧式期权定价与希腊字母结果对比

最新推荐文章于 2024-07-27 20:29:52 发布

大太阳小白

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分类专栏：金融文章标签：期权 python 金融

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本文对比了Black-Scholes模型和二叉树模型在特定参数下的期权定价结果，包括标的物价格、行权价、波动率等关键指标。通过具体数值展示，分析了不同模型下期权的Delta、Gamma、Theta等敏感性指标，为投资者提供决策依据。

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1、行情

参数

标的价格（s）: 3.359

行权价（k）: 3.3

波动率（v）: 0.2387

无风险利率（r）: 0.02

到期时间（t）: 29/365

新浪财经结果	BS模型结果	二叉树模型结果
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