掘金量化—Python SDK文档—4.数据结构

目录

Python SDK文档

4.数据结构

  4.1数据类

    Tick - Tick 对象

    报价quote - (dict 类型)

    Bar - Bar 对象

    L2Order - Level2 逐笔委托

    L2Transaction - Level2 逐笔成交

  4.2交易类

    Account - 账户对象

    Order - 委托对象

    ExecRpt - 回报对象

    Cash - 资金对象

    Position - 持仓对象

    Indicator - 绩效指标对象

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Python SDK文档

4.数据结构

4.1数据类

Tick - Tick 对象

行情快照数据

参数名	类型	说明
symbol	str	标的代码
open	float	日线开盘价
high	float	日线最高价
low	float	日线最低价
price	float	最新价
cum_volume	long	最新总成交量,累计值（日线成交量）
cum_amount	float	最新总成交额,累计值 （日线成交金额）
cum_position	int	合约持仓量(只适用于期货),累计值（股票此值为 0）
trade_type	int	交易类型（只适用于期货） 1: '双开', 2: '双平', 3: '多开', 4: '空开', 5: '空平', 6: '多平', 7: '多换', 8: '空换'
last_volume	int	最新瞬时成交量
last_amount	float	最新瞬时成交额（郑商所 last_amount 为 0）
created_at	datetime.datetime	创建时间
quotes	[] (list of dict)	股票提供买卖 5 档数据, list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档, 期货提供买卖 1 档数据, list[0]表示买卖一档；, level2 行情对应的是 list[0]~list[9]买卖一档到十档，注意：可能会有买档或卖档报价缺失，比如跌停时无买档报价（bid_p 和 bid_v 为 0），涨停时无卖档报价(ask_p 和 ask_v 为 0); 其中每档报价quote结构如下：

报价quote - (dict 类型)

参数名	类型	说明
bid_p	float	买价
bid_v	int	买量
ask_p	float	卖价
ask_v	int	卖量
bid_q	dict	委买队列 包含（total_orders （int）委托总个数, queue_volumes (list) 委托量队列），仅 level2 行情支持
ask_q	dict	委卖队列 包含（total_orders （int）委托总个数, queue_volumes (list) 委托量队列），仅 level2 行情支持

注意： 1、tick 是分笔成交数据，股票频率为 3s, 期货为 0.5s, 指数 5s, 包含集