股指期货策略精选合集

自4月27日大盘出现光腿大阳线以来（至6月15日），上证指数已震荡上涨14%有余，然而赚钱效应不温不火，大部分都是赚指数不赚个股的行情。那么如何把握当下这种行情呢？股指期货策略就可能是种不错的选择，为此我们精选了几个优秀策略分享给大家，一起来看下吧~

第一个是来自广发的GFTD择时策略。

TD择时模型是广发自2013年以来便一直使用的择时策略，我们曾在今年5月时复现并分享了该策略。当时选择了上证50、沪深300、上证指数作为回测品种，回测时间为2010.01.01——2022.04.27，回测结果的对比如下图所示。

这次，为了验证该策略在今年行情下的运行效果，我们选取沪深300作为回测标的，回测时间设置为2022.01.01 08:00:00——2022.06.15 23:59:59。

运行回测后发现，该策略有效地躲过了2022年以来的大跌！

从上图可见，今年以来策略一直都是空仓的（最早空仓时间是2021年11月11日），但在6月8日，第一次开始由空头转多头。其整体的累计收益率为5.00%，最大回撤为2.98%，表现尚可。

第二个分享的是二八轮动+RSRS策略。

这是我们在今年3月分享过的一篇关于大小风格轮动的ETF策略。文中叠加了RSRS指标进行择时，效果较为不错。但由于当前掘金ETF暂不支持分红数据，其他ETF的回测会受到一定的限制。如果我们将标的替换成股指期货，就没有这个问题了。

同样的，我们修改了标的与回测时间，下图是该策略在今年的表现。

如图所示，今年以来该策略的累计收益率是45.14%，最大回撤是17.95%，夏普比率为2.05，4月27日以来上涨27.29%，是分享的几个策略中表现最优的，成绩十分亮眼。

最后分享的是ORB突破策略。

这也是此前发布过的，复现了经典日内突破策略——ORB策略，并增加了移动止盈止损。修改回测时间后，今年初至06-08的回测情况如下：

该策略今年以来累计收益率为8.52%，最大回撤为18.66%，夏普比率为0.59，4月27日以来上涨8.15%，大幅跑赢大盘指数。原策略用的标的是IF00（当月合约），可以替换成IF（主力合约），效果更佳。

以上就是本次分享的三个股指期货策略，它们在今年的表现都可圈可点，同时在历史上的表现也较为优秀，感兴趣的朋友可以从掘金社区搜索关键词，获取策略源码。

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相关原文链接：

1.《策略分享：复现A股量化择时模型GFTD》

2.《经典量化策略：二八轮动策略》

3.《分享一个经典日内策略：ORB突破策略（期货）》

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