卡尔曼滤波的应用非常广泛！本题很多答主都已经说了滤波是啥，我就简单说说高能物理实验中使用卡尔曼滤波的例子吧。
粒子对撞机把粒子加速对撞之后，会产生大量新粒子，这些粒子四处乱飞，撞在周围的探测器上，探测器的各个单元接收粒子的击中信息，如下图所示
上图中的红线可以理解为飞行中的各粒子的轨迹，实际上我们肉眼看不到这些粒子的轨迹，这些轨迹是后期利用探测器所探测到的击中点(上图中的蓝色点)，根据一定的算法重建出来的。
这些算法就包括卡尔曼滤波的递归方法，看看它的系统传输方程：
，它可以把上一个时刻
的状态量
传输到当前时刻的状态量
，
是传输矩阵，
是传输误差。把卡尔曼滤波预言的状态量与当前的测量量进行比较，从而更新当前的状态量。
先从探测器外围的几个击中点确定径迹的初始参数，然后逐层内推，逐一匹配其他的击中点，如果下一个点有多个击中点匹配，比如下图中的1,2和3，那么可以比较它们的
，选出最优的点。一条粒子径迹匹配完成之后ÿ
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