卡方分布_卡方分布与正态分布

这个属于计量经济学中比较基础的一个问题，首先让我们先看一下这个卡方分布是怎么来的，首先我们得有一个正态分布的样本Y, 然后对其进行简单随机抽样（i.i.d) 。 这就涉及到另一个概念：简单随机抽样，即从任意一个总体中随机抽取样本，这个抽样的特点就是随机，而当抽到的对象来自于同一个样本时，称他们取自相同分布（identical)。由于样本为随机抽取，所以任意一个被抽取的样本并不能提供另一个样本的任何信息，我们将这种情况称为样本间相互独立(independent)。将两者结合，得出一个新名词；独立同分布。 虽然有点跑题哈哈哈哈哈，但个人认为，想要理解卡方分布的性质，先理解独立同分布很重要。 接下来讲讲卡方分布。

卡方分布

定义：m个标准正态分布的平方和服从的分布

具体操作：从样本Y（正态分布）中 随机抽取m个对象 并取其平方和

特点，样本数量越多，平方分布越接近正态分布

我们可以看到：取的样本量越多，约接近正态分布，而且X2的分布向正无穷不断延伸，这是因为随着样本数量的增加，平方和也在随之增大，而随着样本数量的增加，可取到的值越来越多，而本身被提取的对象也在正态分布之中，所以图像接近于正态分布。（由于平方的关系导致方差也增加了，所以看起来更宽一点）

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