反函数法生成服从特定概率密度函数的随机数

最新推荐文章于 2024-08-12 11:55:07 发布

带着地球去浪一浪

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分类专栏：概率论与随机过程文章标签：概率论

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假设随机变量 $X$ 服从 $[0,1]$ 范围内的均匀分布，即 $X \sim U(0,1)$ ，如果

$Y = F^{-1}(X)$

则随机变量 $Y$ 的累积分布函数为 $F(y)$ 。

证明：

$F_Y(y)\\ = P(Y\leqslant y) \\ = P(F^{-1}(X)\leqslant y) \\ = P(X \leqslant F(y)) \\ = F(y)$

算法步骤：

请生成概率密度函数为

$f(x)= \frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}$

的随机变量 $X$ 的随机数。

解：

首先求该随机变量 $X$ 的累积分布函数

$F(x)\\ = \int_{-\infty}^{x}f(x)dx\\ = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{1+x^2}dx\\ =\frac{1}{\pi}[\arctan x + \frac{\pi}{2}]$

令 $U=F(X)$ ，则

$X = tan(\pi U - \frac{\pi}{2})$

因此，生成 $[0,1]$ 范围内服从均匀分布的随机数 $U$ ，代入上式，即可获得服从概率密度函数 $f(x)$ 的随机变量 $X$ 的随机数。

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