【通信工程】通信原理笔记（3）：随机过程

本篇为樊昌信，曹丽娜. 通信原理（第七版）[M]. 北京：国防工业出版社（2012）的笔记（3）：随机过程。

3. 随机过程

3.1 随机过程的基本概念

• 随机过程：所有样本函数${\xi }_i(t)$的集合或随机变量$\xi (t_i)$的集合。

• 随机过程的分布函数：以一维为例，$F_1(x_1,t_1)=P[\xi (t_1)\le x_1]$。

• 随机过程的数字特征：

  • 均值
    $$E[\xi (t)]={\int }_{-\infty }^{\infty }x{f}_1(x,t)dx=a(t)$$

  • 方差
    $$D[\xi (t)]=E\left\{[\xi (t)-a(t){]}^2\right\}={\sigma }^2(t)$$

  • 自相关函数
    $$R\left(t_1,t_2\right)=E\left[\xi \left(t_1\right)\xi \left(t_2\right)\right]={\int }_{-\infty }^{\infty }{\int }_{-\infty }^{\infty }{x}_1{x}_2{f}_2\left(x_1,x_2;t_1,t_2\right)d{x}_{1}d{x}_2$$

  • 互相关函数
    $$R_{\xi \eta }\left(t_1,t_2\right)=E\left[\xi \left(t_1\right)\eta \left(t_2\right)\right]$$

3.2 平稳随机过程

• 严格平稳： 随机过程的统计特性与时间起点无关。 一维分布则与时间$t$无关。二维分布只与间隔$\tau$有关。

• 广义平稳：均值与时间 t t