大数定律

大数定律

定义:设 X n X_{n} Xn是一个随机变量序列, X X X为一个随机变量,如果对于任意的 ε > 0 \varepsilon > 0 ε>0,有 l i m n → ∞ P { ∣ X n − X ∣ ≥ ε } = 0 lim_{n \rightarrow \infty}P\{|X_n -X| \geq \varepsilon \}=0 limnP{XnXε}=0

称随机变量序列 X n {X_n} Xn依概率收敛于随机变量X

以上的例子说明一般按分布收敛与依概率收敛是不等价的.而下面的定理则说明:当极限随机变量为常数时,按分布收敛与依概率收敛是等价的.

X n ⟶ P X ⇒ X n ⟶ L X X_{n} \stackrel{P}{\longrightarrow} X \Rightarrow X_{n} \stackrel{L}{\longrightarrow} X XnPXXnLX
X n ⟶ P a ⇔ X n ⟶ L a X_{n} \stackrel{P}{\longrightarrow} a \Leftrightarrow X_{n} \stackrel{L}{\longrightarrow} a XnPaXnLa

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