正态分布概率密度函数的积分

最新推荐文章于 2023-03-06 12:23:01 发布

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正态分布概率密度函数的积分
$\begin{aligned} I = \int _{- \infty} ^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2 \pi} \sigma} e ^ {- \frac{(x - \mu) ^2}{2 \sigma ^ 2}} dx \end{aligned}$

指数中包含二次项，无法直接求解，需要做一些变换。

夹逼定理

$F (x), G (x)$ 在 $x_0$ 连续且极限相同,即
$\begin{aligned} \lim_{x \to x_0}F(x) = \lim_{x \to x_0}G(x) = A \end{aligned}$

$f (x)$ 在 $x_0$ 的某领域内恒有
$\le f(x) \le G(x)$

则
$\begin{aligned} \lim_{x \to x_0}f(x) = A \end{aligned}$

二重积分的换元法

$\begin{aligned} &\iint_{x^2+y^2 \le R^2} f(x, y)dxdy \\ = &\int_0^R \int_0^{2\pi} f(rsin\theta, rcos\theta) \ r \ dr d\theta \end{aligned}$

正态分布概率密度函数的积分

(1) 令 $\begin{aligned} y = \frac{x - \mu}{\sqrt{2} \sigma} \end{aligned}$ , 得到 $\begin{aligned} I = \frac {1}{\sqrt{\pi}} \int _{-\infty} ^{\infty} e ^ {- y^2} dy \end{aligned}$

(2) 令 $\begin{aligned} U = \int _{-\infty} ^{\infty} e ^ {- y^2} dy \end{aligned}$ , 则 $\begin{aligned} I = \frac {1}{\sqrt{\pi}} U \end{aligned}$

(3) $\begin{aligned} U = \lim_{R \to \infty} \int _{-R} ^{R} e ^ {- y^2} dy \end{aligned}$

(4) 转换为正方形区域内的二重积分
$\begin{aligned} U^2 &= \lim_{R \to \infty} \int _{-R} ^{R} e ^ {- x^2} dx \int _{-R} ^{R} e ^ {- y^2} dy \\ &= \lim_{R \to \infty} \int _{-R} ^{R}\int _{-R} ^{R} e ^ {- x^2-y^2} dx dy \\ &= \lim_{R \to \infty} \iint _{-R \le x \le R, -R \le y \le R} e ^ {- x^2-y^2} dx dy \end{aligned}$

在这里插入图片描述

(5) 内切圆积分
$\begin{aligned} U1 &= \lim_{R \to \infty} \iint _{x^2+y^2 \le R^2} e ^ {- x^2-y^2} dx dy \\ &= \lim_{R \to \infty} \int _{0}^{R} \int_{0}^{2 \pi} e ^ {- r^2} r \ dr d\theta \\ &= \int_{0}^{2 \pi} d\theta \times \lim_{R \to \infty} \int _{0}^{R} e ^ {- r^2} r \ dr \\ &= 2 \pi \int _{0}^{\infty} e ^ {- r^2} r \ dr \\ &= 2 \pi (- \frac{1}{2} e ^ {- r^2} |_0^\infty) \\ &= \pi \end{aligned}$

(5) 外接圆积分
$\begin{aligned} U2 &= \lim_{R \to \infty} \iint _{x^2+y^2 \le 2R^2} e ^ {- x^2-y^2} dx dy \\ &= \lim_{R \to \infty} \int _{0}^{\sqrt{2}R} \int_{0}^{2 \pi} e ^ {- r^2} r \ dr d\theta \\ &= \int_{0}^{2 \pi} d\theta \times \lim_{R \to \infty} \int _{0}^{\sqrt{2}R} e ^ {- r^2} r \ dr \\ &= 2 \pi \int _{0}^{\infty} e ^ {- r^2} r \ dr \\ &= 2 \pi (- \frac{1}{2} e ^ {- r^2} |_0^\infty) \\ &= \pi \end{aligned}$

(6) $e ^ {- x^2-y^2}$ 在整个平面上都大于0，因此有
$\begin{aligned} &\iint _{x^2+y^2 \le R^2} e ^ {- x^2-y^2} dx dy \\ \lt &\iint _{-R \le x \le R, -R \le y \le R} e ^ {- x^2-y^2} dx dy \\ \lt &\iint _{x^2+y^2 \le 2R^2} e ^ {- x^2-y^2} dx dy \end{aligned}$