解决statsmodels中grangercausalitytests修改lag报错Maximum allowable lag is 1

最新推荐文章于 2024-01-27 01:04:47 发布

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分类专栏： MachineLearning # Granger 文章标签： python 机器学习

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问题描述

import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import grangercausalitytests
df = pd.read_excel(r"Granger_Causality_Test\stock.xlsx")
grangercausalitytests(df[['Open', 'Close']], maxlag=3)

在grangercausalitytests中的maxlag参数由1修改为3后报错：
Exception has occurred: ValueError
Insufficient observations. Maximum allowable lag is 1
在这里插入图片描述
数据集

看了源代码中参数的解释，以为是我理解有误，然后翻译了下还是一个意思：maxlag可以设置为1、2、3、4，如果设置为3，那就会从1算到3啊，那为什么我改成3就不行了呢？？

Parameters
    ----------
    x : array, 2d
        data for test whether the time series in the second column Granger
        causes the time series in the first column
    maxlag : integer
        the Granger causality test results are calculated for all lags up to
        maxlag
    verbose : bool
        print results if true