题目:如果对于 ,
,其中A 是未知参数,r 是常数,
是均值为0的白噪声。求A的BLUE和最小方差。当
时最小方差趋于0么?
解答:
由于
因此:
其中:
而
显然存在:
因此:
其中 为单位矩阵。
注意,此时只用了的均值和方差,并不知道它的PDF。
根据公式(6.5),得到A 的BLUE估计为:
根据公式(6.6),得到最小方差为:
由于:
因此:当 时,
最终得到当 时
而当时,
因此此时
对比习题3-3的结果,可以发现在未知PDF时,用BLUE法在此例中获得的结果是MVU估计。
这也进一步验证了图6.1(a)中的结果:即线性估计量时,BLUE得到的结果是MVU估计。