统计信号处理基础 习题解答2-10

题目：

在例2.1中，现在假定除了A之外， 也是未知的，我们希望估计矢量参数： 

 下列估计量

是否是无偏估计。

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基础知识及相关公式：

根据均值和方差的定义，与题目相关的公式：

另外，由于：

 因此可以得到：

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解答：

首先，判断是否为无偏估计：

显然有：

 因此 是无偏的。

同时还能得到：

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 然后，判断 是否为无偏估计，也就是需要计算：

下面分两种方法进行计算：

方法1：计算过程中，引入统计量的期望值A，将上式转变为

注意上式计算中三个期望值的第二个，由于：

 因此，下面等式不成立，即：

 因此， 可以进一步表示为：

又因为上式中的第三个期望可以进一步表示为：

而又因为：

因此，  可以进一步表示为：

 根据上面的计算结果：

  ​​​​​​​带入后可以得到：

  因此​​​​​​​​​​​​​​ 是无偏的。

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方法2：将直接代入计算 

​​​​​​​

而

 其中，上式第一个期望，根据前面基础内容可以表示为：

 而第二个期望中，由于和 ​​​​​​​不相关，因此，可以表示为：

 第三个期望的求解也可以分为两种：

第一种：直接展开

 又因为：

而当m≠p时， 与 不相关，因此：

 因此第三个期望可以表示为：

​​​​​​​第二种算法，由于：

​​​​​​​

而又因为：

 因此也可以得到第三个期望为：

​​​​​​​

将三个获得的期望带入，可以得到：

 因此，最终可以得到：

  因此​​​​​​​ 是无偏的。

因此 也是无偏估计，最终 ​​​​​​​ 是无偏估计。

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上述结论在实际中的应用：

如果已知待估计变量的数学期望 ，也即是知道A时，系统的方差可以用下式估计：

 此时， 是无偏估计。

 但如果不知道当前统计量的数学期望，而可以获得当前统计量的样本均值：

此时系统的方差需要用下式估计：

此时 也是无偏估计，也称为系统的样本方差

其他阅读可以参考：

https://www.zhihu.com/question/20099757

https://www.matongxue.com/madocs/607/