施瓦茨不等式(协方差和方差的关系)
证明施瓦茨不等式(协方差和方差的关系)定理:对于任意二维随机变量(X,Y),若X与Y的方差都存在,且记σx2=Var(X)\sigma^2_x=Var(X)σx2=Var(X),σY2=Var(Y)\sigma^2_Y=Var(Y)σY2=Var(Y),则有[Cov(X,Y)]2≤σx2σY2[Cov(X,Y)]^2 \leq \sigma^2_x \sigma^2_Y[Cov(X,Y)]2≤σx2σY2证明:∀t∈R\forall t \in R∀t∈R,考虑二次函数:g(t)=
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2021-09-30 19:23:26 ·
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