证明A^TA的二范数等于AA^T的二范数

jonvi_

已于 2023-12-25 13:36:19 修改

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分类专栏：线性代数文章标签：矩阵线性代数

于 2023-12-21 20:47:43 首次发布

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定理：

对于任意的矩阵 $\in R^{m\times n}$ ，有 $\left\|A^TA\right\|_2 = \left\|AA^T\right\|_2$

证明：

假设矩阵 $A^TAA^TA$ 最大特征值为 $\lambda^2$ ，即 $\left\|A^TA\right\|_2=\lambda$ ，设 $\lambda^2$ 对应的特征向量为 $x$ ，则有:
$A^TAA^TAx=\lambda^2 x. \tag{1}$
在公式(1)左右两侧乘上 $A$ ，可以得到以下公式(2)：
$AA^TAA^T(Ax)=\lambda^2 (Ax). \tag{2}$
式(2)表明 $\lambda ^2$ 同时是 $AA^T)AA^T$ 的特征值，即 $A^TAA^TA$ 的特征值都是 $AA^TAA^T$ 的特征值，所以可知 $\bm{\left\|A^TA\right\|_2 \le \left\|AA^T\right\|_2}$ 。

类似地，假设矩阵 $AA^TAA^T$ 最大特征值为 $\lambda^2$ ，即 $\left\|AA^T\right\|_2=\gamma$ ，设 $\gamma^2$ 对应的特征向量为 $u$ ，则有:
$AA^TAA^Tu=\gamma^2 u. \tag{3}$
在公式(3)左右两侧乘上 $A^T$ ，可以得到以下公式(4)：
$A^TAA^TA(A^Tu)=\gamma^2 (A^Tu). \tag{2}$
式(4)表明 $\gamma ^2$ 同时是 $A^TA)A^TA$ 的特征值，所以可知 $\bm{\left\|AA^T\right\|_2 \le \left\|A^TA\right\|_2}$ 。