证明矩阵A^T的二范数与矩阵A的二范数相等

定理：

对于任意的矩阵$A\in R^{n\times m}$，有 ${\Vert A^{\top }\Vert }_2={\Vert A\Vert }_2$

证明：

根据矩阵二范数的定义，${\Vert A\Vert }_2=\sqrt{{\lambda }_{max}(A^{\top }A)}$，即矩阵$A$的二范数等于最大奇异值。设单位矩阵为$I$，$A^{\top }A$的一个特征值为$\lambda$，以及该特征值对应的特征向量为$x$，则有
$$A^{\top }Ax=\lambda x.\text{\hspace{1em}(1)}$$
在公式(1)左右两侧乘上$A$，则有
$$A{A}^{\top }(Ax)=\lambda (Ax).\text{\hspace{1em}(2)}$$
公式(2)表明$A^{\top }A$的所有特征值都是$A{A}^{\top }$的特征值，因此${\Vert \mathbf{A}\Vert }_2\le {\Vert {\mathbf{A}}^{\top }\Vert }_2$。类似地，可以得到${\Vert {\mathbf{A}}^{\top }\Vert }_2\le {\Vert \mathbf{A}\Vert }_2$。因此可得${\Vert A^T\Vert }_2={\Vert A\Vert }_2$，定理得证。

PS：证明过程与这篇文章类似。