高等概率论和随机过程比较本质的介绍

关于研究生阶段的概率论主干课程，说得简单一些，就是在测度论的基础之上，将本科学过的内容重新梳理，逐步加深。先前也提到过，在没学测度论的时候，很多基本的概率概念和定理的数学论证是没有办法严格给出的，相应地很多内容没有办法讲透。因此，大致上研究生阶段的概率课程应包括《高等概率论》（测度论穿插其中学习），《随机过程论》以及《随机分析》这三门课。

关于高等概率论：

测度论。首先，我想尝试从概率论的需求角度，谈谈测度论大致要学些什么？大家知道，概率论本质上是对随机事件的发生可能性赋以一种合理的度量。那么，在数学上我们要将“事件”这个概念抽象化，这就是为什么我们要从“集合论”讲起，利用集合论的语言，我们把事件表示成某个集合中的子集而已。进一步，对于事件我们总免不了要进行一些运算，这时就有必要考虑由这些事件组成的集合，即集合的集合，在测度论中叫做集合类。随后，就是要对事件进行度量，也就是赋以相应的概率测度。这当中有很多技术细节，主要是围绕如何在一个空间中构造测度来进行的。总之，测度论的第一步就是要把测度空间建立起来，从而定义概率空间。测度论后面的内容，我们大致可以这样理解：由于概率论要考虑随机变量，所以引入可测函数的概念；由于要考虑期望等数字特征，所以引入测度积分的概念；由于要考虑条件期望，所以要学符号测度和R-N导数的概念；由于要考虑多维随机变量、联合分布以及独立性等问题，所以要引入乘积空间的概念。所以，测度论的概念在概率论中都有相应的内容。因此，一方面，我们说测度论为概率论提供了严格的数学语言，另一方面，概率论也让测度论变得越发生动。