不敏卡尔曼滤波

UKF是在不敏变换的基础上发展起来的,不敏变换(UT)的基本思想是由Julier等人首先提出来的,是用于计算经过非线性变换的随机变量统计特性的一种新方法。UT变换不需要对非线性状态和测量模型进行线性化,而是对状态向量的PDF进行近似化,近似化的PDF仍然是高斯的,但它表现为一系列选取好的采样点。

UT变换

滤波模型

 

 

 (参考资料:雷达数据处理及应用第3版,何友)

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无迹卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter,UKF)和不敏卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter,EKF)是两种常用的非线性滤波算法,它们在某些方面是相似的,但也存在一些不同之处。 相似之处: 1. 无迹卡尔曼滤波不敏卡尔曼滤波都是基于卡尔曼滤波的扩展,用于处理非线性系统。 2. 两种滤波算法都使用状态转移方程和观测方程来描述系统的动态和测量模型。 3. 无迹卡尔曼滤波不敏卡尔曼滤波都通过预测和更新步骤来估计系统的状态。 不同之处: 1. 不敏卡尔曼滤波使用线性化的方式来处理非线性系统,通过对非线性函数进行泰勒级数展开来近似系统的动态和测量模型。而无迹卡尔曼滤波则通过一种称为无迹变换的方法来处理非线性函数,避免了线性化带来的误差。 2. 无迹卡尔曼滤波在状态估计中引入了一组称为Sigma点的样本点,通过对这些样本点进行传播和更新来估计系统的状态和协方差。而不敏卡尔曼滤波则使用卡尔曼增益来更新状态估计。 3. 无迹卡尔曼滤波相对于不敏卡尔曼滤波来说,更适用于高度非线性的系统,因为它避免了线性化带来的误差。 综上所述,无迹卡尔曼滤波不敏卡尔曼滤波在处理非线性系统时有一些相似之处,但在处理非线性函数和估计状态时存在一些不同之处。具体选择哪种滤波算法取决于系统的特性和应用的需求。
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