招商银行、伊利股份套利模型（1）

套利模型的理论基础很简单，两个品种高度相关，然后取价格差的均值和标准差的商作为分界线，大于或者小于某个阈值就反手交易，在区间之内就各持有半仓，典型的均值回归策略。

难点是寻找品种和阈值的确定，别倒是没什么，跑出来的效果也还可以，尝试了一下伊利股份和招商银行的经典组合，在2018年的大熊市之中，勉强拿到正收益，美中不足之处是回测有点大。

基准收益是沪深300。

阈值给的是0.6和-1，我也尝试了其他阈值，这个还算不错。

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