套利模型的理论基础很简单,两个品种高度相关,然后取价格差的均值和标准差的商作为分界线,大于或者小于某个阈值就反手交易,在区间之内就各持有半仓,典型的均值回归策略。
难点是寻找品种和阈值的确定,别倒是没什么,跑出来的效果也还可以,尝试了一下伊利股份和招商银行的经典组合,在2018年的大熊市之中,勉强拿到正收益,美中不足之处是回测有点大。
基准收益是沪深300。
阈值给的是0.6和-1,我也尝试了其他阈值,这个还算不错。
套利模型的理论基础很简单,两个品种高度相关,然后取价格差的均值和标准差的商作为分界线,大于或者小于某个阈值就反手交易,在区间之内就各持有半仓,典型的均值回归策略。
难点是寻找品种和阈值的确定,别倒是没什么,跑出来的效果也还可以,尝试了一下伊利股份和招商银行的经典组合,在2018年的大熊市之中,勉强拿到正收益,美中不足之处是回测有点大。
基准收益是沪深300。
阈值给的是0.6和-1,我也尝试了其他阈值,这个还算不错。