UA MATH563 概率论的数学基础 鞅论初步8 鞅收敛定理
上一讲我们定义了停时,并引入了鞅收敛定理,这一讲我们完成鞅收敛定理的证明,并完成上一讲的例题。
鞅收敛定理 假设 { X n } \{X_n\} { Xn}是一个 { F n } \{\mathcal{F}_n\} { Fn}上的submartingale,且满足 sup n E X n + < ∞ \sup_n EX_n^+<\infty supnEXn+<∞,则 X n → X , a . s X_n \to X,a.s Xn→X,a.s,并且 E ∣ X ∣ < ∞ E|X|<\infty E∣X∣<∞。
推论 如果 X n X_n Xn是一个非负supermartingale,则 X n → X X_n\to X Xn→X a.s. 并且 E X ≤ E X 0 EX \le EX_0 EX≤EX0。
证明
第一部分:我们先假设鞅收敛定理成立,然后论述推论。
如果 X n X_n Xn是一个非负supermartingale,则 − X n -X_n −Xn是一个submartingale,并且因为 X n ≥ 0 X_n \ge 0 Xn≥0, 则 ( − X n ) + = 0 (-X_n)^+=0 (−Xn)+=0,所以 sup n E [ ( − X n ) + ] = 0 < ∞ \sup_nE[(-X_n)^+]=0<\infty supnE[(−Xn)+]=0<∞, 根据鞅收敛定理, − X n → Y -X_n \to Y −Xn→Y a.s., ∃ Y \exists Y ∃Y such that E ∣ X ∣ < ∞ E|X|<\infty E∣X∣<∞。根据supermartingale的性质,
E [ X 0 ] ≥ E [ X n ] , ∀ n E[X_0] \ge E[X_n],\forall n E[X0]≥E[Xn],∀n
因此根据Fatou引理
E [ X 0 ] ≥ lim inf E [ X n ] ≥ E [ lim inf X n ] = E [ lim X n ] = E [ X ] E[X_0] \ge \liminf E[X_n] \ge E[\liminf X_n]=E[\lim X_n]=E[X] E[X0]≥liminfE[Xn]≥E[liminfXn]=E[limXn]=E[X]
第二部分:证明鞅收敛定理中几乎必然收敛的部分。
先回顾一下证明过程中需要的结果
Doob’s inequality (Upcrossing Inequality) 假设 { X n } \{X_n\} {
Xn}是一个 { F n } \{\mathcal{F}_n\} {
Fn}上的submartingale, a < b a<b a<b, N 0 = − 1 N_0=-1 N0=−1,
N 1 = inf { m > N 0 : X m ≤ a } N 2 = inf { m > N 1 : X m ≥ b } ⋯ N 2 k − 1 = inf { m > N 2 k − 2 : X m ≤ a } N 2 k = inf { m ≥ N 2 k − 1 : X m ≥ b } N_1=\inf\{m>N_0:X_m \le a\} \\ N_2 = \inf\{m >N_1:X_m \ge b\} \\ \cdots \\ N_{2k-1} = \inf\{m>N_{2k-2}:X_m \le a\} \\ N_{2k} = \inf\{m \ge N_{2k-1}:X_m \ge b\} N1=inf{
m>N0:Xm≤