UA MATH563 概率论的数学基础 鞅论初步8 鞅收敛定理

上一讲我们定义了停时，并引入了鞅收敛定理，这一讲我们完成鞅收敛定理的证明，并完成上一讲的例题。

鞅收敛定理 假设 { X n } \{X_n\} { Xn​}是一个 { F n } \{\mathcal{F}_n\} { Fn​}上的submartingale，且满足${\sup }_{n}E{X}_n^{+}<\infty$，则$X_n\to X,a.s$，并且$E|X|<\infty$。

推论 如果$X_n$是一个非负supermartingale，则$X_n\to X$ a.s. 并且$EX\le E{X}_0$。

证明

第一部分：我们先假设鞅收敛定理成立，然后论述推论。

如果$X_n$是一个非负supermartingale，则$-X_n$是一个submartingale，并且因为$X_n\ge 0$, 则$(-X_n{)}^{+}=0$，所以${\sup }_{n}E[(-X_n{)}^{+}]=0<\infty$, 根据鞅收敛定理，$-X_n\to Y$ a.s., $\exists Y$ such that $E|X|<\infty$。根据supermartingale的性质，
$$E[X_0]\ge E[X_n],\forall n$$

因此根据Fatou引理
$$E[X_0]\ge \mathrm{liminf}E[X_n]\ge E[\mathrm{liminf}{X}_n]=E[\lim X_n]=E[X]$$

第二部分：证明鞅收敛定理中几乎必然收敛的部分。

先回顾一下证明过程中需要的结果
Doob’s inequality (Upcrossing Inequality) 假设 { X n } \{X_n\} { Xn​}是一个 { F n } \{\mathcal{F}_n\} { Fn​}上的submartingale，$a<b$，$N_0=-1$,
N 1 = inf ⁡ { m > N 0 : X m ≤ a } N 2 = inf ⁡ { m > N 1 : X m ≥ b } ⋯ N 2 k − 1 = inf ⁡ { m > N 2 k − 2 : X m ≤ a } N 2 k = inf ⁡ { m ≥ N 2 k − 1 : X m ≥ b } N_1=\inf\{m>N_0:X_m \le a\} \\ N_2 = \inf\{m >N_1:X_m \ge b\} \\ \cdots \\ N_{2k-1} = \inf\{m>N_{2k-2}:X_m \le a\} \\ N_{2k} = \inf\{m \ge N_{2k-1}:X_m \ge b\} N1​=inf{ m>N0​:Xm​