本文介绍了离散鞅的概念，强调了其后效性，即在已知过去值的条件下，未来的期望值等于当前值。此外，文章还探讨了上下鞅的定义，将上鞅比作亏本赌博，下鞅比作盈利赌博，并指出一个序列既是上鞅也是下鞅是成为鞅的充分必要条件。
1.离散鞅的定义和性质
定义1：
若随机序列 { X n , n = 0 , 1 , 2 , ⋯ } \{X_n,n=0,1,2,\cdots\} {
Xn,n=0,1,2,⋯}对任意的 n ≥ 0 n≥0 n≥0,有：
( 1 ) E ∣ X n ∣ < ∞ ( 2 ) E ( X n + 1 ∣ X 0 , ⋯ , X n ) = X n \begin{array}{lcl} (1)E|X_n|<\infty \\(2)E(X_{n+1}|X_0,\cdots,X_n)=X_n \end{array} (1)E∣Xn∣<∞(2)E(Xn+1∣X0,⋯,Xn)=Xn
则称 { X n } \{X_n\} {
Xn}为离散鞅序列，简称为鞅。
如果 { X n } \{X_n\} {
Xn}为鞅，则它有某种后效性。即当已知时刻 n n n以及它以前的值 X 0 , ⋯ , X n X_0,\cdots,X_n X0,⋯,Xn,那么 n + 1 n+1 n+1时刻的值 X n + 1 X_{n+1} Xn+1对 X 0 , ⋯ , X n X_0,\cdots,X_n X0,⋯,Xn的条件期望与时刻 n n n以及它以前的值 X 0 , ⋯ , X n X_0,\cdots,X_n X0,⋯,Xn无关，并且等于 X n X_n Xn。
鞅的直观背景解释：
设想赌徒在从事赌博的过程中，他在第 n n n年的赌本为 X n X_n Xn， E ( X n + 1 ∣ X 0 , ⋯ , X n ) E(X_{n+1}|X_0,\cdots,X_n) E(Xn+1∣X
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