013 | backtrader回测沪深300指数简单移动平均线交叉策略

回测

回测（Backtesting）是金融领域的一种方法，用于测试交易策略在历史数据上的表现。通过回测，交易者可以在实际投入资金之前评估策略的有效性、稳定性以及潜在收益和风险。

回测的主要目的和功能：

1. 验证交易策略的有效性：

   • 回测可以帮助验证某个交易策略是否在历史数据中能够产生预期的结果。这可以防止策略在现实交易中出现意外的亏损。

2. 评估策略的风险和收益：

   • 通过回测，交易者可以了解策略在不同市场条件下的表现，包括收益率、最大回撤（最大亏损）、胜率等。这些指标可以帮助交易者判断策略是否适合自己的风险承受能力。

3. 优化策略：

   • 交易者可以通过回测调整策略中的参数（如移动平均线的周期、止损点等），以找到最优参数组合，从而提升策略的表现。

4. 了解策略的市场适用性：

   • 回测可以显示策略在不同市场环境中的适应性。某些策略可能在牛市表现良好，但在熊市中表现不佳。通过回测，交易者可以识别出这些特性。

5. 建立信心：

   • 对于刚开发的策略，回测可以帮助交易者建立信心。看到策略在过去的市场数据中表现良好，可以增加交易者在未来实际交易中使用该策略的信心。

回测的基本步骤：

1. 获取历史数据：

   • 从可靠的数据源获取所需的历史数据。这些数据包括价格数据（开盘价、收盘价、最高价、最低价）以及交易量数据。

2. 定义策略：

   • 确定要回测的交易策略，包括买入卖出的规则、止损止盈的设置等。

3. 执行回测：

   • 在历史数据上执行策略，模拟实际交易的过程。通常会记录每次交易的执行情况，包括买入卖出的时间、价格、数量等。

4. 分析结果：

   • 通过回测结果分析策略的表现，如累计收益、最大回撤、胜率、交易次数等。这些结果可以帮助你判断策略是否成功。

5. 优化策略：

   • 根据回测结果，对策略进行调整和优化，重新回测，直到找到满意的参数设置。

回测的局限性：

尽管回测是非常有用的工具，但它也有一些局限性：

• 历史表现不代表未来：即使策略在历史数据上表现良好，也不能保证它在未来会继续成功。市场条件可能会发生变化，导致策略失效。

• 数据质量和假设：回测依赖于历史数据的质量和模型假设。如果数据有误或者假设不合理，回测结果可能会误导交易者。

• 过拟合风险：过度优化策略以适应历史数据（过拟合）可能导致策略在实际交易中表现不佳，因为它可能仅仅适应了过去的噪声而非真正的市场模式。

策略

简单移动平均线交叉策略（Simple Moving Average Crossover Strategy）是一种经典的技术分析策略，常用于判断市场趋势并生成买卖信号。这个策略的基本思想是利用不同周期的简单移动平均线（SMA）之间的交叉来判断买入或卖出的时机。

策略概述

简单移动平均线（SMA）是某一段时间内价格的平均值。策略通常使用两条SMA：一条短周期SMA（例如10天）和一条长周期SMA（例如30天）。具体的策略规则如下：

1. 买入信号：

   • 当短周期SMA上穿长周期SMA时，产生买入信号。这意味着短期价格趋势强于长期趋势，可能预示着价格将继续上涨。

2. 卖出信号：

   • 当短周期SMA下穿长周期SMA时，产生卖出信号。这意味着短期价格趋势变弱，可能预示着价格将下跌。

策略示例

假设你使用10天的SMA和30天的SMA作为短期和长期均线，策略的规则可以描述如下：

• 短期均线（10日SMA）：计算最近10天的平均收盘价。
• 长期均线（30日SMA）：计算最近30天的平均收盘价。

策略规则：

• 当10日SMA从下方穿过30日SMA（即黄金交叉）时，买入标的资产。
• 当10日SMA从上方穿过30日SMA（即死亡交叉）时，卖出标的资产。

代码示例

import efinance as ef

# 获取沪深300指数的历史数据
index_data = ef.stock.get_quote_history('000300', klt=101, beg='20140101', end='20240101')  # 000300 是沪深300指数代码
# data = ef.stock.get_quote_history(index_code, klt=101)

# 显示前5行数据
print(index_data.head())

import pandas as pd

# 数据预处理，将列名转换为 backtrader 需要的格式
index_data = index_data.rename(columns={
    '日期': 'Date',
    '开盘': 'Open',
    '收盘': 'Close',
    '最高': 'High',
    '最低': 'Low',
    '成交量': 'Volume'
})

# 只保留必要的列
index_data = index_data[['Date', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume']]

# 确保 Date 列为 datetime 类型
index_data['Date'] = pd.to_datetime(index_data['Date'])

# 设置 Date 为索引
index_data.set_index('Date', inplace=True)

print(index_data.head())

import backtrader as bt

# 创建一个简单的策略类
class SmaCrossStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('short_period', 10),  # 短期均线周期
        ('long_period', 30),   # 长期均线周期
    )
    
    def __init__(self):
        # 添加短期和长期均线指标
        self.short_sma = bt.indicators.SMA(self.data.close, period=self.params.short_period)
        self.long_sma = bt.indicators.SMA(self.data.close, period=self.params.long_period)

    def next(self):
        # 当短期均线上穿长期均线时买入
        if self.short_sma > self.long_sma and not self.position:
            self.buy()
        # 当短期均线下穿长期均线时卖出
        elif self.short_sma < self.long_sma and self.position:
            self.sell()

# 创建回测引擎
cerebro = bt.Cerebro()

# 将数据添加到回测引擎
data = bt.feeds.PandasData(dataname=index_data)
cerebro.adddata(data)

# 添加策略
cerebro.addstrategy(SmaCrossStrategy)

# 设置初始资金
cerebro.broker.setcash(100000.0)

# 启动回测
print('Starting Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
cerebro.run()
print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

# 绘制结果
cerebro.plot()

从图表中可以看到，该图展示了一个简单移动平均线交叉策略的回测结果。以下是各个部分的描述：

图表组成部分：

1. 价格走势（主图）：

   • 图表的主部分显示了标的资产的价格走势。价格走势曲线伴随了两条简单移动平均线（SMA）：蓝色线为30天的SMA，绿色线为10天的SMA。
   • 当绿色的短期SMA上穿蓝色的长期SMA时，形成了买入信号（标注为绿色三角形），而当短期SMA下穿长期SMA时，形成了卖出信号（标注为红色倒三角形）。

2. 成交量（Volume）：

   • 图表底部显示了对应时间段的成交量，表现为柱状图。成交量的大小可以帮助了解市场参与度和可能的价格动量。

3. 资金与资产价值变化（上方部分）：

   • 图表的上方部分显示了初始资金（红线）和最终资金（蓝线）的变化情况。起始资金为100,000元，最终资金为101,865.98元。
   • 这部分展示了随着策略执行过程中账户资金的波动。

4. 交易盈亏点（Trades - Net Profit/Loss）：

   • 这一部分用红色和蓝色圆点展示了每次交易的盈亏情况。蓝色圆点表示盈利交易，红色圆点表示亏损交易。
   • 可以看到，交易信号频繁出现，且盈亏点的分布较为平均。

• 起始资金：100,000元
• 最终资金：101,865.98元
• 策略表现：策略在回测期间实现了一定的盈利，但从图中可以看到策略信号较为频繁，这可能导致交易成本的增加和较大的资金波动。虽然最终获得了一定的收益，但考虑到交易频次和波动性，该策略的表现属于中性，并未显著跑赢市场。

这张图表有助于理解简单移动平均线交叉策略在实际应用中的表现，但在实际操作中，还需要考虑其他因素如交易成本、滑点以及市场环境的变化。

总结

简单移动平均线交叉策略是技术分析中的一个基础策略，它利用不同周
期均线的交叉来判断市场趋势并做出交易决策。尽管其简单性和易操作性使其广泛应用，但在实际使用中，交易者应注意策略的滞后性和在震荡市场中的表现，并结合其他分析工具或策略进行优化。