013 | backtrader回测沪深300指数简单移动平均线交叉策略

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分类专栏： 玩转Python金融量化 文章标签： 数据库
于 2024-08-11 10:13:22 首次发布
liurunsen
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014 | backtrader回测均值回归策略
微信号：RunsenLiu
08-11 1306
均值回归策略（Mean Reversion Strategy）是一种基于统计学原理的交易策略，假设金融资产的价格会回归其长期平均水平或“均值”。这种策略假设资产价格在短期内可能会偏离其历史均值，但最终会回归到该均值。这种偏离均值的现象在市场中被视为暂时性的机会，因此交易者可以通过在价格偏离均值时买入或卖出资产，从中获利。起始资金：100,000元最终资金：98,306.92元策略表现：回测结果显示，均值回归策略在此段时间内并未能带来盈利，反而导致了资金的略微缩水（亏损约1,693.08元）。
017 | backtrader回测趋势跟随策略
微信号：RunsenLiu
08-11 1051
趋势跟随策略（Trend Following Strategy）是一种基于市场趋势的交易策略。其核心理念是“趋势是你的朋友”（The trend is your friend），即一旦市场显示出明确的趋势方向（无论是上涨还是下跌），该策略就会跟随这一趋势进行交易，直到市场趋势发生反转。趋势跟随策略不试图预测市场的转折点，而是通过识别并跟随现有的趋势来获取利润。趋势跟随策略是一种经典的交易策略，通过识别并跟随市场趋势来获取利润。尽管在震荡市场中可能表现不佳，但在明确的趋势市场中，该策略往往能带来可观的收益。
沪深300ETF量化回测
最新发布
鸭梨的博客
01-18 487
3测试结果表明12年累计投入本金15.2万元，最后得到收益20.9万元累计收益率37%每年不到3%1每月定投1000元找当月最近的交易日。2value代表总价值就是股票价值+剩余现金。2要设置开始与结束日期。1cash代表现金。
量化策略初探——使用tushare进行沪深300ETF双均线策略
DYN100001的博客
11-23 5265
使用tushare采集沪深300ETF数据，并对沪深300ETF采用简单移动平均、指数移动平均、进行双均线策略，最后使用backtrader进行回测。 一、基本概念 双均线策略：运用两条不同周期的移动平均线，即短周期移动平均线和长周期移动平均线的相对大小，研判买进与卖出时机的策略。由短周期均线自下向上穿越长周期均线，所形成的交点，称为金叉。当短周期均线自上而下穿越长周期均线，所形成的交点，称为死叉。 简单移动平均法：对指定期间内的数据做算术平均，新旧数据的权重一样。 指数移动平均法：对指定期间的数据赋予不同
利用Backtrader进行期权回测之四：Covered Call策略
luoqingyong的博客
07-22 6391
在前面的三篇文章中，解决了期权数据获取和实现期权策略的一些技术问题。在这篇文章中，我要实现一个完整的covered call期权策略。Covered call是最简单的期权策略之一，就是持有股票并卖出认购期权。这里我用深交所沪深300ETF（159919）和对应的ETF期权来实现。 策略所需的数据 为了实现covered call策略，我需要三类数据： 沪深300ETF的日线数据 期权的日线数据 期权合约数据 其中前面两类都可以从通达信软件里下载，而期权合约数据可以从深交所网站下载。具体的下载和转换的细
Backtrader 量化回测实践（6）——量化回测评价工具Quantstats
六月闻君
04-09 4919
quantstats主要有三个功能，对每个功能进行解读和测试，提供测试用例： 1.统计功能，计算各类性能指标，夏普率，胜率，波动率等； 2.绘图功能，可视化性能指标，最大回撤，滚动统计，月度回报率等； 3.报告功能，生成度量报告，批量绘图，创建HTML报告；
量化交易backtrader实践(二)_基础加强篇(4)_交易设置与自定义绘图
AouSdu
09-22 1629
这一节我们来深入实践backtrader交易的设置以及自定义绘图。
013 - backtrader回测沪深300指数简单移动平均线交叉策略
08-11
价格走势曲线伴随了两条简单移动平均线（SMA）：蓝色线为30天的SMA，绿色线为10天的SMA。 当绿色的短期SMA上穿蓝色的长期SMA时，形成了买入信号（标注为绿色三角形），而当短期SMA下穿长期SMA时，形成了卖出信号...
backtrader官方博客翻译：backtrader回测的性能以及吃内存问题
汇渊科技
07-17 714
使用backtrader作为量化交易工作流唯一的工具是不现实的，官方博客文章：https://backtrader.com/blog/2019-10-25-on-backtesting-performance-and-out-of-memory/on-backtesting-performance-and-out-of-memory/
汉斯123法则在沪深300指数期货回测
量化交易研究
11-06 2962
“汉斯123法则”作为外汇市场上广为流行的一种日内突破交易策略，以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为开仓交易信号触发的评判标准。 该策略以开盘后N根k线的最高价、最低价作为交易信号触发标准，触发的上下轨可增加一定额外宽度，日内平仓。 本文尝试将这个法则应用于沪深300指数期货中，N根k线的高低价取开盘后9点到10点的5分钟bar的高低价数据。 具体策略规则如下： ·回测标的：沪深300指数期货合约（设置定时任务每天开盘前获取）； ·回测时间：2021-05-01---..
[交易策略]单均线模型回测
liuyukuan的专栏
09-14 8873
文华财经过滤模型代码： MA20:MA(C,20); C>MA20,BK; C<MA20,SP; AUTOFILTER;
十二、计算期权定价和布莱克-斯科尔斯公式
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期权定价 期权定价（Option Valuation），期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。 期权定价，内含价值，也称内在价值，是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。 布莱克-斯科尔斯公式 1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Sc...
【Python金融量化 7- 100 】、七、计算两只股票方差和相关性
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如何计算两只股票方差和相关性 考虑一个由“沃尔玛”和“Facebook”组成的投资组合。你认为这些公司的收益会显示出高或低的协方差吗？或者，你能猜出相关性是什么吗？它是接近0还是接近1？ 从2015年1月1日到今天，为沃尔玛和Facebook提取数据。 import numpy as np import pandas as pd from pandas_datareader import data...
pandas_datareader金融数据
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马科维茨投资组合
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所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的（马考维茨）投资组合有效边界，对应的投资组合称为有效投资组合。在发达的证券市场中，马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的，并且被广泛应用于组合选择和资产配置。在实际应用中，限制卖空的投资组合有效边界要比允许卖空的情形复杂得多，计算量也要大得多。从狭义的角度来说，投资组合是规定了投资比例的一揽子有价证券，当然，单只证券也可以当作特殊的投资组合。
给定一个净值序列，计算年化收益、最大回撤、夏普比率
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001 | 股票量化分析基本知识
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量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。人类对于股市波动规律的认知，是一个极具挑战性的世界级难题。迄今为止，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验——2000年，著名经济学家罗伯特·席勒在《非理性繁荣》一书中指出：“我们应当牢记，股市定价并未形成一门完美的科学”；2013年，瑞典皇家科学院在授予罗伯特·席勒等人该年度诺贝尔经济学奖时指出：几乎没什么方法能准确预测未来几天或几周股市债市的走向，但也许可以通过研究对三年以上的价格进行预测。
【Python金融量化 4- 100 】四、计算股票的收益率
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什么是股票的收益率 股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标 本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。 持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。 折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情...
python计算夏普比率
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夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。同时当您在投资时如缺乏投资经验与研究时间，可以让真正的专业人士（不是只会卖金融产品给你的SALER）来帮到您建立起适合自己的，可承受风险最小化的投资组合。举例而言，假如国债的回报是3%，而您的投资组合预期回报是15%，您的投资组合的标准偏差是6%，那么用15%－3%,可以得出12%（代表您超出无风险投资的回报），再用12%/6%=2，代表投资者风险每增长1%，换来的是2%的多余收益。
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