我是在R中使用TSA包中的arimax函数时碰到了这个报错,代码如下:
arimax(pct, order = c(0, 0, 0), xtransf = sentiment, transfer = list(c(0, 1)))
其中,pct为因变量时序,类型为ts;sentiment为自变量时序,类型也为ts。
然而我运行之后遇到了标题中的报错:
Error in stats::arima(x, order = order, seasonal = seasonal, fixed = par[1:narma], :
wrong length for 'fixed'
查阅arimax的文档得知,当arimax中自变量序列使用ARMA(0, 1),即MA(1)拟合时,与直接使用自变量序列简单拟合是等价的,因此才会出现这个报错。所以把代码改成下面这样就可以了:
arimax(pct, order = c(0, 0, 0), xreg = sentiment)