- 测度论(Measure Theory)是定义积分(Integration)和概率(Probability)的基础,由生活在 19、20 世纪的勒贝格提出,而微积分的理论在 16、17世纪即已臻于完善,可见一门数学理论曲折的发展过程;
- 测度(measure)之所以在当时开始引起学术圈的注意,在于其成功的解决了一个函数可黎曼积分(高等数学所学习的积分)的充分必要条件;
- 概率论里的随机变量(Random Variable)对应的其实就是测度论的可测函数(Measurable function);
- 没有测度论的概率论 vs 有测度论的概率论,测度论是现代概率论的基础,是严格定义许多概念的前提。
- 测度 (measure) 可以看作是测量一个集合的大小而引入的一个概念。当然,关于集合的大小,我们本身已经有了一个概念叫做集合的 Cardinality ,也就是数集合元素的个数。
1. 测度
一个函数可黎曼积分的充要条件;
定义函数: f:[a,b]⇒R ,且有界(bdd),则 f 是黎曼可积的充分必要条件
⇔ m({x∈[a,b]:f不连续})=0 ,(也即定义域内不连续的点起测度为 0);- 有限个点;
- 可数多个;
解决了这样的一个大问题,足见这一概念的重要性;