当数据预处理完成后,我们需要选择有意义的特征输入机器学习的算法和模型进行训练,通常来说,从两个方面考虑来选择特征:
特征是否发散
特征与目标的相关性
特征是否发散:如果一个特征不发散,例如方差接近于0,也就是说样本在这个特征上基本上没有差异,这个特征对于样本的区分并没有什么用;
特征与目标的相关性:这点比较显见,与目标相关性高的特征,应当优选选择。
根据特征选择的形式又可以将特征选择方法分为3种:
Filter:过滤法,按照发散性或者相关性对各个特征进行评分,设定阈值或者待选择阈值的个数,选择特征;
Wrapper:包装法,根据目标函数(通常是预测效果评分),每次选择若干特征,或者排除若干特征;
Embedded:嵌入法,先使用某些机器学习的算法和模型进行训练,得到各个特征的权值系数,根据系数从大到小选择特征。类似于Filter方法,但是是通过训练来确定特征的优劣
Filter
1.方差选择法:
使用方差选择法,先要计算各个特征的方差,然后根据阈值,选择方差大于阈