随机变量之和的概率分布：卷积定理的简单应用

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我们在《一个最大化条件概率问题》一文中提到，为了满足商品采购业务的需要，我们首先预测每一天的需求所服从的概率分布，然后计算若干天总需求所服从的概率分布。那么，如何将日需求的分布转化为总需求的分布呢？

方法

考虑一组独立的随机变量 $X_1,X_2,\cdots ,X_n$，令
$$S_n=\sum _{i=1}^n{X}_i$$
则
$$S_n=S_{n-1}+X_n$$
也就是说，多个随机变量的和总可以还原回两个随机变量的和的情况。因此，我们只需要知道如何计算两个随机变量的和的分布就可以了。

假设 $X$ 和 $Y$ 是两个独立的随机变量，令 $Z=X+Y$。

• 若 $X$ 和 $Y$ 是离散型随机变量，则 $Z$ 的概率质量函数为 $X$ 的概率质量函数与 $Y$ 的概率质量函数的离散卷积：
  $$P(Z=z)=\sum _{k=-\infty }^{+\infty }P(X=k)\cdot P(Y=z-k)$$

• 若 $X$ 和 $Y$ 是连续型随机变量，则 $Z$ 的概率密度函数为 X