[68 量化交易] JoinQuent聚宽量化平台代码解析

# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time : 2022/11/4 12:38
# @Author : xxxd39
# @FileName: JoinQuantLearn001.py
# @Software: PyCharm
# @Blog ：https://blog.csdn.net/weixin_33595571?type=blog
from jqdatasdk import *


auth('', '')  # ID是申请时所填写的手机号；Password为聚宽官网登录密码
# 查询当日剩余可调用数据条数   2857902405
count = get_query_count()
print(count)
# 导入函数库
# 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等

def initialize(context):
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
    # 000001(股票:平安银行)
    g.security = '000001.XSHE'
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 运行函数   every_bar每分钟执行
    run_daily(market_open, time='every_bar')

# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
def market_open(context):
    security = g.security
    # 获取股票的收盘价
    close_data = attribute_history(security, 5, '1d', ['close'])
    # 取得过去五天的平均价格
    MA5 = close_data['close'].mean()
    # 取得上一时间点价格   [-1]最后一个
    current_price = close_data['close'][-1]
    # 取得当前的现金
    cash = context.portfolio.available_cash

    # 如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
    if current_price > 1.01*MA5:
        # 用所有 cash 买入股票  #买入价值为cash元的股票
        order_value(security, cash)
        # 记录这次买入
        log.info("Buying %s" % (security))
    # 如果上一时间点价格低于五天平均价, 则空仓卖出
    elif current_price < MA5 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
        # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0 买卖标的, 使最终标的的数量达到指定的amount
        order_target(security, 0)
        # 记录这次卖出
        log.info("Selling %s" % (security))
    # 画出上一时间点价格
    record(stock_price=current_price)