概率论学习之二——随机变量

目录：
1.随机变量定义
2.离散随机变量分类
3.概率分布函数和概率密度函数
4.连续随机变量分类
5.二元随机变量

1 随机变量

随机变量是样本空间点的函数，$X=F(e)$.
离散随机变量：可数或无限可列

2离散随机变量分类

2.1 0-1分布

随机变量X的取值为1和0，对应的概率为p和1-p。则称X~ 0-1§。或X~ B(1,p)。
$P\left(X=k\right)=p^k{\left(1-p\right)}^{1-k},k=0,1$

2.2 二项分布

重复做n次贝努利实验，X~ B(n,p)。
$P\left(X=k\right)=C_n^k{p}^k{\left(1-p\right)}^{1-k}$

2.3 泊松分布

$P\left(X=k\right)=\frac{{\lambda }^k{e}^{-\lambda }}{k!}$
则称$X\sim \pi \left(\lambda \right)$.
如果某事件以固定强度出现，则认为服从泊松分布。
当n足够大，二项分布等同于泊松分布。

2.4 几何分布

X~ Geom§
$P\left(X=k\right)=p{\left(1-p\right)}^{k-1},k=1,2,...$

3概率分布函数和概率密度函数

概率分布函数定义： F ( x ) =