WhaleQuant第三章——股票数据获取

第三章

3.0 学习资源

学习链接

• 包括5个章节：

1. 股票数据的基本分类
2. 股票数据的常见指标介绍
   这部分内容以知识点为主。
3. Baostock的基础数据获取
4. pandas常见指标的数据清洗
5. 其他数据获取平台的介绍

3.3 Baostock的基础数据获取

• 登录证券宝获取数据

import baostock as bs
import pandas as pd
from IPython.display import display

#### 登陆系统 ####
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)

#### 获取沪深A股历史K线数据 ####
# 详细指标参数，参见“历史行情指标参数”章节；“分钟线”参数与“日线”参数不同。“分钟线”不包含指数。
# 分钟线指标：date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag
# 周月线指标：date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg
rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000",
    "date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,isST",
    start_date='2022-07-01', end_date='2022-12-31',
    frequency="d", adjustflag="3")
print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code)
print('query_history_k_data_plus respond  error_msg:'+rs.error_msg)

#### 打印结果集 ####
data_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
    # 获取一条记录，将记录合并在一起
    data_list.append(rs.get_row_data())
result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)

#### 结果集输出到csv文件 ####   
result.to_csv("./history_A_stock_k_data.csv", index=False)
display(result)

#### 登出系统 ####
bs.logout()

绘制浦发银行的日K线

import numpy as np

# ...

# 将 'close' 列的数据转换为浮点数
result['close'] = result['close'].astype(float)

# 将日期转换为日期类型
result['date'] = pd.to_datetime(result['date'])

# 绘制日线图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(np.array(result['date']), np.array(result['close']), label='Close Price')
plt.title('Daily Close Price - Stock sh.600000')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Close Price')
plt.legend()
plt.grid(True)

# 设置纵坐标刻度
plt.yticks(np.arange(6, max(result['close'])))  # 根据需要调整 step 的值

plt.show()

• 沪深指数K线数据

import baostock as bs
import pandas as pd
from IPython.display import display

# 登陆系统
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)

# 获取指数(综合指数、规模指数、一级行业指数、二级行业指数、策略指数、成长指数、价值指数、主题指数)K线数据
# 综合指数，例如：sh.000001 上证指数，sz.399106 深证综指 等；
# 规模指数，例如：sh.000016 上证50，sh.000300 沪深300，sh.000905 中证500，sz.399001 深证成指等；
# 一级行业指数，例如：sh.000037 上证医药，sz.399433 国证交运 等；
# 二级行业指数，例如：sh.000952 300地产，sz.399951 300银行 等；
# 策略指数，例如：sh.000050 50等权，sh.000982 500等权 等；
# 成长指数，例如：sz.399376 小盘成长 等；
# 价值指数，例如：sh.000029 180价值 等；
# 主题指数，例如：sh.000015 红利指数，sh.000063 上证周期 等；

# 详细指标参数，参见“历史行情指标参数”章节；“周月线”参数与“日线”参数不同。
# 周月线指标：date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg
rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.000001",
    "date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,pctChg",
    start_date='2022-01-01', end_date='2022-06-30', frequency="d")
print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code)
print('query_history_k_data_plus respond  error_msg:'+rs.error_msg)

# 打印结果集
data_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
    # 获取一条记录，将记录合并在一起
    data_list.append(rs.get_row_data())
result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)
# 结果集输出到csv文件
result.to_csv("./history_Index_k_data.csv", index=False)
display(result)

# 登出系统
bs.logout()

绘制K线图

import mplfinance as mpf
import pandas as pd

# 将日期列转换为日期类型
result['date'] = pd.to_datetime(result['date'])

# 设置日期为索引
result.set_index('date', inplace=True)

# 将价格列转换为浮点数
result['open'] = result['open'].astype(float)
result['high'] = result['high'].astype(float)
result['low'] = result['low'].astype(float)
result['close'] = result['close'].astype(float)

# 将成交量列转换为浮点数
result['volume'] = result['volume'].astype(float)

# 绘制K线图
mpf.plot(result, type='candle', style='yahoo', mav=(5, 10, 20), volume=True, show_nontrading=True)

• 上证50成分股

import baostock as bs # 导入 baostock 库
import pandas as pd   # 导入 pandas 库
from IPython.display import display

# 登陆系统
lg = bs.login()  # 调用 login 方法进行登陆
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code) # 打印登陆返回错误码
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)  # 打印登陆返回错误信息

# 获取上证50成分股
rs = bs.query_sz50_stocks()  # 调用 query_sz50_stocks 方法获取上证50成分股信息
print('query_sz50 error_code:'+rs.error_code)  # 打印方法返回错误码
print('query_sz50  error_msg:'+rs.error_msg)   # 打印方法返回错误信息

# 打印结果集
sz50_stocks = []   # 创建一个空列表，用于存储查询结果
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
    # 如果查询没有出错且还有数据
    sz50_stocks.append(rs.get_row_data())   # 将获取到的数据添加到列表中
result = pd.DataFrame(sz50_stocks, columns=rs.fields)  # 使用 pandas 将数据转换为 DataFrame 格式
# 结果集输出到csv文件
result.to_csv("./sz50_stocks.csv", encoding="gbk", index=False)  # 将结果保存为 csv 文件
display(result)   # 打印结果

# 登出系统
bs.logout()  # 调用 logout 方法进行登出