计量统计学入门03

随机变量无关的三个层次概念
1.相互独立：X与Y不相关（随机变量“无关”的最强概念）
2.线性不相关：X与Y的协方差为0（概念弱于互相独立）
3.均值独立：是相互独立和线性不相关之间的一个中间层次无关概念，在计量经济学中很有用。

定义：假设条件期望E（Y|x）存在。如果E（Y|x）不依赖于X，则称“Y均值独立于X”（Y is mean - independent of X）
注意：均值独立不是一种对称关系，即“Y均值独立于X”并不意味着“X均值独立于Y”。