计量统计学入门03

随机变量无关的三个层次概念
1.相互独立:X与Y不相关(随机变量“无关”的最强概念)
2.线性不相关:X与Y的协方差为0(概念弱于互相独立)
3.均值独立:是相互独立和线性不相关之间的一个中间层次无关概念,在计量经济学中很有用。

定义:假设条件期望E(Y|x)存在。如果E(Y|x)不依赖于X,则称“Y均值独立于X”(Y is mean - independent of X)
注意:均值独立不是一种对称关系,即“Y均值独立于X”并不意味着“X均值独立于Y”。

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