量化交易 聚宽 双均线策略

最新推荐文章于 2023-11-13 21:01:32 发布
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分类专栏： 量化交易 文章标签： 量化交易
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本文深入探讨了在聚宽平台上实现的量化交易策略，重点介绍了一种基于双均线的交易方法。该策略通过结合短期和长期移动平均线，判断市场趋势，为投资者提供买卖信号。
摘要由CSDN通过智能技术生成

量化交易 聚宽 双均线策略

# 导入函数库
from jqdata import *

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option<
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量化交易系统中+如何实现止损和止盈机制？
zhangzhechun的专栏
07-10 126
止损（Stop Loss）: 当价格达到某个预设的亏损限度时，自动平仓以防止进一步亏损。止盈（Take Profit）: 当价格达到某个预设的盈利目标时，自动平仓以锁定利润。通过以上步骤，我们实现了一个简单的止损和止盈机制，并将其与一个基础的交易策略结合进行回测。实际应用中，可以根据需求调整和优化策略，并结合更多的技术指标和风险管理工具。
Python量化交易学习笔记（19）——连续下跌买入止盈止损卖出策略
12-21
好友提出要验证连续下跌买入止盈止损卖出策略，本文对该策略回测和实现做分析记录。 买入条件中，连续下跌定义为收盘价连续4日低于前1日的收盘价。卖出条件中，止盈率设置为10%，止损率设置为5%。回测初始资金100000元，单笔操作单位1000股，佣金千分之一，回测时间自2018年1月1日至2020年3月20日。 策略核心代码位于策略类的next方法中： def next(self): if self.orefs: # order列表，用于存储尚未执行完成的订单 return # 有尚未执行的订单 # 尚未进场
在聚宽平台上编写的布林带策略
a274521712的博客
08-24 572
importjqdata definitialize(context): set_option('use_real_price',True) set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001,open_commission=0.0003,close_commission=0.0003,min_commission=5)...
数据分析--布林带策略（择时）
weixin_33991727的博客
06-02 3779
数据分析--布林带策略（择时） 布林带策略：原理是估计出一段时间（例如30日）的股价范围，超过上限会回落，低于下限会上涨。 布林带/布林线/保利加通道（Bollinger Band）： 　　由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线 　　K线超过压力线，开始跌，跌破了支撑线，开始涨 ...
量化交易，关于止损止盈的一点思考
zhyuli的博客
11-12 3054
如何设置止损止盈指标才能达到 "使损失基本稳定，让盈利充分攀升" ， 止损位设置 如果当天可以卖出，止损位就是成本*（1-X），如x设为5%，就是股价跌5%就止损，一般就是5%略多一点损失（略多一点是因为可能需要降价保证抛出和交易成本），如果考虑交易成本，可以给止损位打个折扣，例如，期望5%的损失，止损位可以设置在4.8%左右 止盈位设置 设置止盈既要防止利润被下跌抹掉，又要充分接近最近一...
量化交易入门----双均线策略
07-08 5386
本文采用了聚宽平台接口进行量化策略设置： 一、效果图 双均线策略：双均线策略，当五日均线位于十日均线上方则买入，反之卖出。 二、证券知识： 策略收益（Total Returns） 最容易理解的一个概念，策略收益也就是策略开始到结束，总资产的变化率。 ----本文 选取的国电南自600268这只股票，通过双均线策略来计算策略收益。 基准收益（Benchmark Returns） 如果一个策略一年赚了50%，而这一年来上证指数上涨了100%，所以要评判一个策略的好坏，不过是...
量化基础策略二:双均线策略
crabstew的博客
03-06 3575
量化基础策略二:双均线策略双均线策略概述代码（基于聚宽平台） 双均线策略概述 在交易决策的时点需要根据已知数据计算短期均线和长期均线两个值，当短期均线高于长期均线的时候，判断交易决策时刻的趋势为上涨趋势，按照趋势会延续的思想，认为后市会继续上涨，因此看多。而当短期均线低于长期均线时，判断交易决策时刻的趋势为下跌趋势，认为后市继续下跌，因此看空。 代码（基于聚宽平台） ''' 双均线策略，当五日均线...
聚宽期货量化交易双均线策略及源代码
03-28
以下是聚宽期货量化交易双均线策略及源代码： 策略概述： 该策略是一种基于双均线的趋势跟踪策略，使用两条移动平均线（MA）来确定买入和卖出信号。当短期MA（如5日MA）上穿长期MA（如20日MA）时，产生买入信号；...
写一个简单聚宽期货量化交易双均线策略及源代码
09-14
以下是一个简单的聚宽期货量化交易双均线策略及其源代码： 策略思路： - 策略采用双均线交叉的方式进行买卖信号的产生。 - 当短期均线上穿长期均线时，产生买入信号。 - 当短期均线下穿长期均线时，产生卖出信号。...
加入过滤器的双均线策略
11-14
multichart平台下可用，双均线，采用新型过滤器，能够有效滤除振荡
量化投资_止盈止损在策略中的有效性(改编)
weixin_30526593的博客
09-08 824
　　何时卖出恐怕是我们遇到最多的一个问题，而止盈与止损又是卖出最常见的两个策略。 　　我们假设最常见的理论有四种：随机游走（分为正态分布与对数正态分布）、趋势理论与均值回归理论，来一一验证。 　　 　　第一种：随机游走 　　正态分布下的止盈与止损策略 　　假设股价在时间t内的涨跌概率为50%，涨跌幅位1元。下图为9t内的止盈策略的概率分布表。相对初始股价上涨1元就止盈，下跌不止...
【金融量化】基金止盈止损法则
小白兔的窝
11-06 4196
  《会买不如会卖——我摸索出的基金止盈止损法则》 看到吧里有人在讨论止盈止损怎么定，众说纷纭，于是想分享一下我这半年来投资基金摸索总结的投资纪律。 我的止盈止损纪律不是固定的，首先要看买的基金重仓主板（大盘/沪指）还是中小创板，然后要看阶段性行情趋势，主升浪还是横盘还是调整，似乎这几个月二八分化得厉害，主板主升浪时中小创板是调整，中小创主升浪时主板调整，少见普涨和普跌的情况。看了一个投资...
聚宽量化交易策略基本框架
weixin_42202309的博客
02-19 5885
JoinQuant-TWist 策略编写的基本框架及其实现 回测的含义及其实现 初步学习解决代码错误 周期循环的开始时间 自测与自学 通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。 由于本教程是基于聚宽量化交易平台（www.joinquant.com），所以为了后续的学习，最好去注册一个聚宽量化交易平台的账号。 从一个非常简单的...
【量化策略二】多因子策略加上止损
木头大左的博客
08-29 1095
目录 策略逻辑 增量代码 回测结果 结果分析 上一篇用多因子策略回测后，发现回撤过大，增加止损策略。 策略逻辑 每个月选择归属母公司净利润增长率前五的股票，平掉掉出前五的，买入新增的，回撤超过10%，即平仓，先订阅每天的交易数据，事件驱动根据推送数据判断是否平仓。 增量代码 def init(context): # 每月第一个交易日的09:40 定时执行algo任务 schedule(schedule_func=algo, date_rule='..
金融量化分析——双均线策略
最新发布
weixin_46545896的博客
11-13 1746
结果显示，从2013年1月1日开始到2023年11月1日结束，在本金10w的情况下采取双均线策略，可以盈利1324734.0元，也就是132w+元。本文采取的双均线策略是选择5日和30日这两条移动平均线，当第一个金叉出现的时候买入，紧接着出现死叉的时候再卖出。若当日5日均线值大于等于30日均线值，并且前一日5日均线值小于30日均线值，则称交点为。若当日5日均线值小于等于30日均线值，并且前一日5日均线值大于30日均线值，则称交点为。赋值第二天的开盘价格，以此来增加模拟策略的准确度。
一个很简单的双均线策略（Tushare的python接口）
weixin_42516989的博客
08-23 1242
我用tushare是几年前，当时是不需要注册的老版。现在它出了个pro版，弄了个积分制度。高校学生党可以送一年的积分。 以下的策略只需要价量的接口，不需要充钱。 代码如下： import tushare as ts import pandas as pd import numpy as np mytoken = "..." ts.set_token(mytoken) pro = ts.pro_api() data = ts.pro_bar(ts_code='600000.SH', adj='qfq',
量化交易入门阶段：好事要成双——双均线策略
公爵的博客
02-07 2380
在文章《均线伴你同行》中，我给大家留下了很多问题，今天给大家解答第三个问题——使用两根均线，会不会效果好呢？ 本篇文章，我就用最简单的10日均线和60日均线进行交易，看看通过加上一条简单的10日均线能不能让之前，亏损17.95%的60日均线有所提高呢？ 这是之前只用一根60日均线的收益率。 这回我们的策略是： 入场时间： 2019年1月1日-2019年12月1日 入场信号： ...
量化学习——双均线策略
qq_26742269的博客
03-02 552
布林带：突破压力线（上轨）清仓，跌破支撑线（下轨）持仓。均值回归：跌下去的要涨，涨上来的要跌（废话。羊驼：随机选股，定期调仓（意外地能赚？双均线：一句话来讲就是金叉买死叉卖。卖出出信号：死叉 + 一定的条件。金叉：短期均线向上穿越长期均线。死叉：短期均线向下穿越长期均线。买出信号：金叉 + 一定的条件。PEG：根据PE/G调整仓位。多头：短期均线在长期均线上方。空头：短期均线在长期均线下方。
Python量化交易策略：双均线金叉死叉实战
"本文主要探讨了Python量化交易中的双均线策略，即金叉和死叉的概念，并提供了相应的策略代码实现。" 在金融交易领域，量化投资是一种利用数学模型和计算机程序进行投资决策的方法。Python因其丰富的数据分析和机器...
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