计量经济学及Stata应用自学笔记
文章平均质量分 74
自学
Vickie_wwq
这个作者很懒,什么都没留下…
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【计量经济学及Stata应用】第11章 二值选择模型
Stata应用实例存档。原创 2023-06-12 12:52:38 · 1498 阅读 · 3 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第10章 工具变量法
OLS能够成立的最重要的条件是解释变量与扰动项不相关(即前定变量或同期外生的假设)。解释变量与扰动项相关(内生性)的例子很多。解决内生性的主要方法之一为工具变量法,它对于实证研究有着重要的价值。内生性的主要来源包括。前者已在第9章讨论,下面首先介绍后二者。原创 2023-06-09 23:51:09 · 12055 阅读 · 1 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第9章 模型设定于数据问题
第。原创 2023-06-07 16:31:10 · 2229 阅读 · 1 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第8章 自相关
(3)对数据进行人为处理导致的自相关:平移平均数、内插值(第9章)、季节调整(第13章)。(2)横截面数据不容易出现自相关,但相邻的观测单位之间也可能存在溢出效应,这种自相关也成为“空间自相关”。(4)设定误差:如果模型设定中遗漏了某个自相关的解释变量,并被纳入到扰动项中,则会引起扰动项的自相关。一阶自相关系数很接近置信区间的边界,故怀疑存在一阶自相关,而更高自相关则可大致忽略。由于自相关的存在,使得样本回归线上下摆动幅度增大,导致参数估计变得不准确。我感觉可以认为是可能出现自相关的几种情况。原创 2023-06-03 16:36:21 · 5352 阅读 · 1 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第7章 异方差
OLS回归→计算残差→得到残差平方的对数→辅助回归→计算辅助回归的拟合值→去掉对数,得到方差估计值→WLS回归。缺点:如果解释变量较多,则解释变量的二次项(含交叉项)将更多,在辅助回归中将损失较多样本容量。残差可视为扰动项的实现值,可通过残差的波动来大致考察是否存在异方差。上面两幅图,表明很可能存在异方差,即扰动项的方差随着观测值而变。在BP检验的辅助回归中加入所有的二次项(含平方项与交叉项)加权之后的回归方程满足球形扰动项的假定,故是BLUE。通过变量转换,使得变换后的模型满足球形扰动项的假定。原创 2023-05-31 17:01:32 · 5130 阅读 · 2 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第6章 大样本OLS
在计量经济学中,如果解释变量与扰动项相关,即二者的协方差不等于0,则称此解释变量为“内生解释变量”,简称“内生变量”,反之,则为“外生变量”。由于内生变量的存在,致使OLS回归出现偏差,统称为“内生性偏差”,或简称“内生性”。思路:x服从(0,1)上的均匀分布,抽取10000组样本,每组样本容量30,就是10000个30,计算出10000个样本均值,将这10000个样本均值画出来,看看是不是正态分布的形状。而根据大样本理论,只要研究统计量的大样本分布,相对比较容易推导(可使用大数定律与中心极限定理)。原创 2023-05-29 10:45:23 · 4869 阅读 · 2 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第 5 章 多元线性回归
在假定5.1—5.4之下,最小二乘法是最佳线性无偏估计(Best Linear Unbiased Estimator,BLUE),即存在所有线性的无偏估计量中,最小二乘法的方差最小。这意味着,数据矩阵的各列向量为线性无关,即不存在某个解释变量为另一个解释变量的倍数,或可由其他解释变量线性表出的情形。类错误指的是,虽然原假设为假(替代假设为真),但却根据观测数据做出了接受假设的错误。类错误指的是,虽然原假设为真,但却根据观测数据做出了拒绝原假设的错误判断,即。,对解释变量过多(模型不够简洁)进行惩罚。原创 2023-05-06 00:21:34 · 4483 阅读 · 0 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第 4 章 一元线性回归
由于无常数项的回归必然经过远点,故也称为“经过原点的回归”。在有常数项的情况下,根据平方和分解公式,可将被解释变量的离差平方和分解为。将被解释变量的平方和分成两部分:可由模型解释的部分,模型不可解释的部分。OLS估计量要有意义,分母必须有意义,不为零,解释变量。残差相加会出现正负相抵的现象,残差绝对值相加不易运算。被解释变量的均值恰好等于拟合值的均值,即。被解释变量可分解为相互正交的两个部分,即。根据一元回归的结果,教育投资的回报率为。,即每增加一年教育,平均可提高收入。是变的,不能是常数。原创 2023-04-30 16:28:02 · 6608 阅读 · 4 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第 3 章 数学回顾
微积分部分略。原创 2023-04-29 11:03:50 · 2123 阅读 · 1 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第 2 章 Stata 入门
1.复制粘贴。//适用:小数据2.点击“打开”,一步一步点。//适用:文件路径长,不好打字3.命令:use 路径 //适用:路径短,保存代码。原创 2023-04-28 10:09:47 · 628 阅读 · 1 评论 -
【计量经济学及Stata应用】第 1 章 导论
经济数据一般不是“实验数据”,而是自然发生的“观测数据”。由于个人行为的随机性,所有经济变量原则上都是随机变量。原创 2023-04-28 08:53:14 · 810 阅读 · 1 评论