期望、蒙特卡洛基础知识

随机变量：代表所有可能的取值，具有随机性。（通常大写表示）

观测值：观测的结果，实际的取值，无随机性。（通常小写表示）

累积分布函数（cumulative distribution function， CDF）：描述随机变量概率分布的函数，值域为[0，1]。

概率质量函数（probability mass function， PMF）：描述离散概率分布,即变量的取值范围 X是个离散集合。---累加

概率密度函数（PDF）:描述连续概率分布，即变量的取值范围 X是个连续集合。---积分

 

期望：随机变量取值的平均水平。

E（x）：x可能取到的所有值的平均。

离散随机变量 X 的期望:随机变量出现概率与随机变量值间乘积的累加。

连续随机变量 X 的期望:随机变量出现概率与随机变量值间乘积的积分。

（连续性可看作是无数个离散情况）

对哪个变量求期望，就可以消除哪个变量：

随机抽样：所有事件都有可能被抽中，只是概率不同，具有随机性（类似于有放回的摸球）。

蒙特卡洛估计：通过随机样本估算真实值，随机样本越多，结果越准确。（大数定律保证了蒙特卡洛的正确性）。

概率密度函数归一化：所有情况发生的概率总和为1

求随机变量落在区间[a，b]的概率，即求区间[a,b]内概率密度函数下方的面积。