https://www.youtube.com/watch?v=XRGquU0ZJok
Monte Carlo (蒙特卡洛) 是一类随机算法,通过随机抽样来近似解决计算问题。
用抽样来计算π
产生随机的点,然后计算落在圆内的概率,就可以得到π的近似值。
用蒙特卡洛计算定积分
随机在a-b区间内抽样n个点,然后计算f(x)的值,最后除以n,并乘上(b-a),其实可以理解为长x宽,计算平均值可以理解为平均高度,所以就是计算矩形的面积。
蒙特卡洛求期望
px是x的概率密度函数分布,fx是x的函数,所以fx的期望就是对fx*px求定积分。
步骤:
- 先根据概率密度函数px进行随机抽样,获得x;
- 然后计算fx的值,求出平均。
- 最后把Qn作为近似的期望