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准随机采样(Quasi-random sampling)或低差异序列采样(Low-discrepancy sequence sampling)
理论介绍
准随机采样(Quasi-random sampling)或低差异序列采样(Low-discrepancy sequence sampling)是一种用于数值积分和蒙特卡洛模拟中,生成更加均匀分布样本点的方法。相比于传统的随机采样,准随机采样能更好地覆盖高维空间,提高计算效率和结果精度。
以下是准随机采样的一种常用方法——Halton序列的计算步骤:
Halton序列的计算步骤:
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选择基数:
- 选择两个互质的基数 p p p 和 q q q,分别对应于二维空间中的每一个维度。常用的基数是质数,例如:2, 3, 5, 7 等。
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生成维度序列:
- 对于每一个样本点 x i x_i xi 的第一个维度,基数设为 p p p,生成序列 { x i , 1 } \{ x_{i,1} \} { xi,1}。
- 对于每一个样本点 x i x_i xi 的第二个维度,基数设为 q q q,生成序列 { x i , 2 } \{ x_{i,2} \} { x